Kurtosis - Ορισμός, Περίσσεια Kurtosis και Τύποι Kurtosis

Το Kurtosis είναι ένα στατιστικό μέτρο που καθορίζει πόσο έντονα διαφέρουν οι ουρές μιας κατανομής από τις ουρές μιας κανονικής κατανομής. Με άλλα λόγια, η kurtosis προσδιορίζει εάν οι ουρές μιας δεδομένης διανομής περιέχουν ακραίες τιμές.

Κέρτωση

Μαζί με το Skewness Poisson Distribution Το Poisson Distribution είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις στατιστικές θεωρίας πιθανοτήτων για την πρόβλεψη του ποσοστού διακύμανσης από ένα γνωστό μέσο ποσοστό εμφάνισης, καθώς, το kurtosis είναι ένα σημαντικό περιγραφικό στατιστικό στοιχείο της κατανομής δεδομένων. Ωστόσο, οι δύο έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Το Skewness μετρά ουσιαστικά τη συμμετρία της κατανομής, ενώ η kurtosis καθορίζει τη βαρύτητα των ουρών κατανομής.

Στα χρηματοοικονομικά, η kurtosis χρησιμοποιείται ως μέτρο χρηματοοικονομικού κινδύνου. Μια μεγάλη κουρτίωση σχετίζεται με υψηλό επίπεδο κινδύνου για μια επένδυση, διότι δείχνει ότι υπάρχουν υψηλές πιθανότητες εξαιρετικά μεγάλων και εξαιρετικά μικρών αποδόσεων. Από την άλλη πλευρά, μια μικρή κούρτιση σηματοδοτεί ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου, επειδή οι πιθανότητες ακραίων αποδόσεων είναι σχετικά χαμηλές.

Τι είναι η περίσσεια Kurtosis;

Η περίσσεια kurtosis είναι μια μέτρηση που συγκρίνει την kurtosis μιας κατανομής με την kurtosis μιας κανονικής κατανομής. Η kurtosis μιας κανονικής κατανομής ισούται με 3. Επομένως, η περίσσεια kurtosis βρίσκεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Περίσσεια Kurtosis = Kurtosis - 3

Τύποι Kurtosis

Οι τύποι της κούρτωσης καθορίζονται από την περίσσεια της κούρτωσης μιας συγκεκριμένης κατανομής. Η περίσσεια kurtosis μπορεί να λάβει θετικές ή αρνητικές τιμές, καθώς και τιμές κοντά στο μηδέν.

1. Μεσοκαρτίτικο

Τα δεδομένα που ακολουθούν μια κατανομή μεσοκαρκτικής δείχνουν περίσσεια κούρωσης μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα δεδομένα ακολουθούν μια κανονική κατανομή, ακολουθούν μια μεσοκαρχική κατανομή.

Μεσοκαρτρική κατανομή

2. Λεπτοκαρτίτικο

Η λεπτοκαρτίνη υποδηλώνει θετική περίσσεια κούρτωσης. Η κατανομή λεπτοκάρτιου δείχνει βαριές ουρές και στις δύο πλευρές, υποδηλώνοντας μεγάλα άκρα. Στα χρηματοοικονομικά, μια κατανομή λεπτοκάρτου δείχνει ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε ακραίες τιμές και στις δύο πλευρές. Επομένως, μια επένδυση της οποίας οι αποδόσεις ακολουθούν μια κατανομή λεπτοκαρτών θεωρείται επικίνδυνη.

Πλατυκούρτιτς

3. Platykurtic

Η κατανομή των πλατυκρικών δείχνει αρνητική περίσσεια κούρτωσης. Το kurtosis αποκαλύπτει μια κατανομή με επίπεδες ουρές. Οι επίπεδες ουρές υποδεικνύουν τους μικρούς ακροδέκτες σε μια κατανομή. Στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, η πλατυρχητική κατανομή των επενδυτικών αποδόσεων Εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που καθιστά την καθαρή παρούσα αξία (NPV) ενός έργου μηδέν. Με άλλα λόγια, είναι το αναμενόμενο σύνθετο ετήσιο ποσοστό απόδοσης που θα αποκτηθεί σε ένα έργο ή μια επένδυση. είναι επιθυμητό για τους επενδυτές, επειδή υπάρχει μικρή πιθανότητα η επένδυση να έχει ακραίες αποδόσεις.

Λεπτοκαρδική κατανομή

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Συσχέτιση Συσχέτιση Η συσχέτιση είναι ένα στατιστικό μέτρο της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Το μέτρο χρησιμοποιείται καλύτερα σε μεταβλητές που δείχνουν μια γραμμική σχέση μεταξύ τους. Η προσαρμογή των δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά σε ένα scatterplot.
  • Δυναμική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δυναμική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αυτός ο οδηγός θα σας διδάξει πώς να εκτελείτε δυναμική οικονομική ανάλυση στο Excel χρησιμοποιώντας προηγμένους τύπους και λειτουργίες. INDEX, MATCH και INDEX MATCH MATCH Λειτουργίες, Συνδυάζοντας CELL, COUNTA, MID και OFFSET σε έναν τύπο. Όταν χρησιμοποιούνται, αυτές οι συναρτήσεις Excel κάνουν την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων σας πιο δυναμική
  • Ποσοτική Ανάλυση Ποσοτική Ανάλυση Η ποσοτική ανάλυση είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης μετρήσιμων και επαληθεύσιμων δεδομένων όπως έσοδα, μερίδιο αγοράς και μισθοί προκειμένου να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και την απόδοση μιας επιχείρησης. Στην εποχή της τεχνολογίας δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση θεωρείται η προτιμώμενη προσέγγιση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
  • Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση κινδύνων Η διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την απόκριση σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούν μέρος της ζωής μιας επιχείρησης. Συνήθως γίνεται με

Πρόσφατες δημοσιεύσεις