Ποσοτική Χρηματοδότηση - Ορισμός, Στοιχεία και Ποσότητες

Η ποσοτική χρηματοδότηση είναι η χρήση μαθηματικών μοντέλων και εξαιρετικά μεγάλων συνόλων δεδομένων για την ανάλυση χρηματοπιστωτικών αγορών και κινητών αξιών. Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να κάνει κερδοσκοπία σε διάφορα χρεόγραφα ή μετοχικούς τίτλους εάν εντοπίζει υποτιμημένη ασφάλεια και θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία. . Τα κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν (1) την τιμολόγηση παραγώγων κινητών αξιών, όπως δικαιώματα προαίρεσης, και (2) διαχείριση κινδύνων, ειδικά καθώς σχετίζεται με εφαρμογές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα αναφέρονται συχνά ως «Quants Quants Οι ποσοτικοί αναλυτές (αποκαλούνται επίσης« quants ») είναι επαγγελματίες που ειδικεύονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη,και εφαρμογή αλγορίθμων και μαθηματικών ή στατιστικών μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων. Στο έργο τους, οι ποσοτικοί αναλυτές εφαρμόζουν ένα μείγμα τεχνικών και γνώσεων. "

Ποσοτικό διάγραμμα χρηματοδότησης

Μάθετε περισσότερα στα μαθήματα κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναλυτών.

Ποσοτική χρηματοδότηση έναντι χρηματοοικονομικής μηχανικής

Η ποσοτική χρηματοδότηση επικεντρώνεται στα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των τίτλων και τη μέτρηση του κινδύνου Premium Risk Premium Το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς είναι η πρόσθετη απόδοση που ένας επενδυτής αναμένει από την κατοχή ενός χαρτοφυλακίου επικίνδυνων αγορών αντί για περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο. . Η οικονομική μηχανική προχωρά ένα βήμα παραπέρα για να επικεντρωθεί στις εφαρμογές και να δημιουργήσει εργαλεία που θα εφαρμόσουν τα αποτελέσματα των μοντέλων.

Η οικονομική μηχανική συνδυάζει τη μαθηματική θεωρία της ποσοτικής χρηματοδότησης με υπολογιστικές προσομοιώσεις για τη λήψη τιμών, συναλλαγών, αντιστάθμισης και άλλων επενδυτικών αποφάσεων.

Ποσοτικοί αναλυτές

Ένας ποσοτικός αναλυτής χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα και τα εφαρμόζει στις χρηματοπιστωτικές αγορές Japan Exchange Group Το Japan Exchange Group είναι μια εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έδρα το Τόκιο, η οποία διαχειρίζεται διαφορετικές αγορές χρηματιστηριακών μέσων. Διευκολύνει την εμπορία χρηματοοικονομικών τίτλων της Ιαπωνίας βάσει του νόμου περί χρηματοπιστωτικών μέσων και ανταλλαγών της χώρας. Ιδρύθηκε το 2013 προκειμένου να υποστηρίξει τα τμήματα συναλλαγών και διαχείρισης κινδύνων που λειτουργούν σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η καριέρα ως κβαν απαιτεί ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, με τους αναλυτές να παίρνουν συχνά προχωρημένους βαθμούς όπως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. στο πεδίο. Αυτοί οι τύποι θέσεων εργασίας είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένοι από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς αναλυτές που εργάζονται στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, οι ποσοτικοί αναλυτές χρηματοδότησης πρέπει να κατανοήσουν:

  • Αλγόριθμοι
  • C ++
  • Διαφορικές εξισώσεις
  • Γραμμική άλγεβρα
  • Λογισμός πολλαπλών μεταβλητών
  • Θεωρίες πιθανότητας
  • Στατιστική ανάλυση

Οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ποσοτικούς αναλυτές χρηματοδότησης που εργάζονται είτε σε τμήματα επιχειρήσεων είτε σε πληροφορική (ΤΠ), πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Οι μικρότερες, εταιρείες μπουτίκ συνήθως δεν έχουν τέτοιου είδους αναλυτές, οπότε θα θελήσετε να επικεντρωθείτε στις τράπεζες διογκωμένων βραχιόνων και σε άλλα μεγάλα ιδρύματα στην αναζήτηση καριέρας σας.

Επιπρόσθετοι πόροι

Η αποστολή του Finance είναι να σας βοηθήσει να προωθήσετε την καριέρα σας και έχοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι μια μεγάλη βοήθεια:

  • Equity Risk Premium Equity Risk Premium Premium μετοχικού κινδύνου είναι η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων στα ίδια κεφάλαια / μεμονωμένο απόθεμα και του κινδύνου απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Είναι η αποζημίωση για τον επενδυτή για τη λήψη υψηλότερου επιπέδου κινδύνου και την επένδυση σε ίδια κεφάλαια παρά σε χρεόγραφα χωρίς κίνδυνο.
  • Συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) Συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) είναι αλγοριθμικές συναλλαγές που χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση συναλλαγών υψηλής ταχύτητας, έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συναλλαγών και έναν πολύ βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας αξιοποιούν ισχυρούς υπολογιστές για να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή εκτέλεση συναλλαγών.
  • Spoofing Spoofing Το Spoofing είναι μια διαταραχή αλγοριθμικής πρακτικής συναλλαγών που περιλαμβάνει την υποβολή προσφορών για αγορά ή προσφορές για πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και την ακύρωση των προσφορών ή των προσφορών πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας. Η πρακτική σκοπεύει να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα της ζήτησης ή ψευδή απαισιοδοξία στην αγορά.
  • Συστηματικός κίνδυνος Συστηματικός κίνδυνος Ο συστηματικός κίνδυνος είναι εκείνο το μέρος του συνολικού κινδύνου που προκαλείται από παράγοντες πέραν του ελέγχου μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ατόμου. Ο συστηματικός κίνδυνος προκαλείται από παράγοντες που είναι εξωτερικοί για τον οργανισμό. Όλες οι επενδύσεις ή οι κινητές αξίες υπόκεινται σε συστηματικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, είναι μη διαφοροποιημένος κίνδυνος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις