Ένδειξη τάσης τιμής όγκου (VPT) - Επισκόπηση, τύπος, τρόπος ερμηνείας

Ο δείκτης τάσης τιμής όγκου (VPT) είναι ένας δείκτης χρηματιστηρίου που βοηθά τους εμπόρους να συσχετίσουν την τιμή μιας μετοχής και τον όγκο συναλλαγών. Βοηθά στον προσδιορισμό της ισότητας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης Προσφορά και ζήτηση Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης είναι μικροοικονομικές έννοιες που δηλώνουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, η ποσότητα που παρέχεται ενός αγαθού και η ποσότητα που απαιτείται από αυτό το αγαθό είναι ίσες μεταξύ τους. Η τιμή αυτού του αγαθού καθορίζεται επίσης από το σημείο στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση είναι ίσες μεταξύ τους. για ένα απόθεμα και επίσης βοηθά στην πρόβλεψη της τιμής ενός αποθέματος, τόσο σε κατεύθυνση όσο και σε μέγεθος.

Ένδειξη τάσης τιμής όγκου (VPT)

Το VPT διαφέρει από άλλους δείκτες όγκου τιμών λόγω του γεγονότος ότι λαμβάνει υπόψη την ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της τιμής και όχι μόνο την προσθήκη ή αφαίρεση του όγκου με βάση το εάν η τρέχουσα τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή της προηγούμενης ημέρας.

Περίληψη

  • Ο δείκτης τάσης τιμής όγκου (VPT), ​​μερικές φορές γνωστός ως τάση τιμής-όγκου, συνδυάζει την τιμή και τον όγκο για να σχηματίσει έναν δείκτη που χρησιμοποιεί αλλαγές στη ροή χρήματος ως σημεία εισόδου και εξόδου στις συναλλαγές.
  • Χρησιμοποιεί ποσοστιαία αλλαγή τιμής και όχι αλλαγή τιμής για τον υπολογισμό της.
  • Στις συναλλαγές, το VPT, μαζί με άλλους κινούμενους μέσους όρους, χρησιμοποιείται για crossover γραμμής σήματος, επιβεβαιώσεις και αποκλίσεις.

Τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη τάσης τιμής όγκου

VPT = Προηγούμενο VPT + Volume x (Τιμή κλεισίματος σήμερα - Προηγούμενη τιμή κλεισίματος) / Προηγούμενη τιμή κλεισίματος

Η ιδέα πίσω από τον δείκτη είναι να πολλαπλασιαστεί ο όγκος της αγοράς ενός αποθέματος με την ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή του. Εάν η τιμή του αποθέματος μειωθεί, η τιμή του δείκτη πέφτει. Εάν η τιμή αυξηθεί, η τιμή αυξάνεται. Το VPT υπολογίζεται γενικά σε καθημερινή βάση, αν και μπορεί να μετρηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο με το οποίο τα δεδομένα όγκου Όγκος συναλλαγών Ο όγκος συναλλαγών, επίσης γνωστός ως όγκος συναλλαγών, αναφέρεται στην ποσότητα μετοχών ή συμβάσεων που ανήκουν σε δεδομένη ασφάλεια που διαπραγματεύεται σε καθημερινή βάση είναι διαθέσιμη.

Το VPT είναι πολύ παρόμοιο με τον όγκο του υπολοίπου (OBV). Στο OBV, υπάρχει μια αύξηση ή μείωση του δείκτη με βάση μόνο τις μεταβολές των τιμών. Η ποσοστιαία κίνηση στην τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό. Ωστόσο, στο VPT, ο δείκτης κινείται με βάση την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.

Ερμηνεία του VPT

Όταν οι επενδυτές και οι έμποροι εξετάζουν το VPT, συνήθως είναι για αποκλίσεις. Μια απόκλιση είναι όταν η τιμή ενός αποθέματος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση ενός δείκτη. Συνήθως υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει αλλαγή στην κατεύθυνση της τιμής.

Για παράδειγμα, εάν ο όγκος παραμένει σταθερός, αλλά υπάρχει αύξηση της τιμής, συνήθως υποδηλώνει ότι η μεταβολή των τιμών είναι αδύναμη και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιστραφεί. Ένας έμπορος που χρησιμοποιεί VPT και παρατηρεί το γεγονός, δεν μπορεί να ακολουθήσει μεγάλες συναλλαγές, αναμένοντας ότι η αγορά θα ανέβει περαιτέρω.

Οι ερμηνείες του VPT μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Η αύξηση της τιμής, καθώς και ο όγκος, επιβεβαιώνει την ανοδική τάση των τιμών.
  • Η μείωση της τιμής, καθώς και ο όγκος, επιβεβαιώνει την τάση των τιμών προς τα κάτω.
  • Η αύξηση της τιμής που συνοδεύεται από μια τάση μείωσης ή σταθερού όγκου είναι μια απόκλιση και μπορεί να υποδηλώνει ότι η καθοδική κίνηση των τιμών είναι αδύναμη και δεν θα διατηρηθεί.
  • Η μείωση της τιμής που συνοδεύεται από μια αυξανόμενη ή σταθερή τάση όγκου είναι μια απόκλιση και μπορεί να υποδηλώνει ότι η ανοδική κίνηση των τιμών είναι αδύναμη και δεν θα διατηρηθεί.

Συναλλαγές με το VPT

Στην τεχνική ανάλυση, το VPT χρησιμοποιείται κυρίως σε μακροπρόθεσμα πλαίσια λόγω του σωρευτικού χαρακτήρα του. Καθίσταται δύσκολη η χρήση του στα βραχυπρόθεσμα και ενδοημερήσια διαγράμματα, καθώς οι αλλαγές μπορεί να είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με την πραγματική τιμή VPT. Το πρόβλημα παραμένει με όλους τους δείκτες βάσει όγκου που χρησιμοποιούν σωρευτικό υπολογισμό.

Για την απλοποίηση της ανάλυσης, συνιστάται η χρήση του δείκτη VPT μαζί με τον κινούμενο μέσο όρο. Ο κινούμενος μέσος όρος είναι ένας τεχνικός δείκτης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αναλυτές της αγοράς και οι επενδυτές για να καθορίσουν την κατεύθυνση μιας τάσης. Συνοψίζει τα σημεία δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτήν ως γραμμή σήματος. Όταν χρησιμοποιείται ένας κινητός μέσος όρος, οι τιμές VPT κάτω από τη γραμμή υποδηλώνουν αρνητική ροή χρήματος και πώληση, ενώ οι τιμές VPT πάνω από τη γραμμή θα υποδηλώνουν θετική ροή χρήματος και αγορά.

Το VPT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης (ADX) Δείκτης ADX - Τεχνική Ανάλυση Το ADX σημαίνει μέσο δείκτη κατευθυντικής κίνησης. Ο δείκτης ADX είναι ένας δείκτης της τάσης, που χρησιμοποιείται συνήθως στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, έκτοτε έχει εφαρμοστεί ευρέως από τεχνικούς αναλυτές σε σχεδόν κάθε άλλη εμπορεύσιμη επένδυση, από μετοχές έως forex έως ETF. για να επιβεβαιώσετε την τάση της αγοράς. Το VPT χρησιμοποιείται βασικά σε συνδυασμό με τους κινητούς μέσους όρους 25 έως 50 ημερών. Εάν οι κινητές μέσες τιμές και το VPT κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε ένας έμπορος μπορεί να αποφασίσει να αγοράσει και αντίστροφα.

Όπως όλα τα τεχνικά εργαλεία συναλλαγών, το VPT χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία από μόνο του. Η χρήση ενός δείκτη ανεξάρτητα για τη λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης θα είναι μια μορφή κατάχρησης. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται καλύτερα ως οδηγοί για αποφάσεις διαπραγμάτευσης και όχι μεμονωμένα συστήματα.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της Πιστοποίησης Πιστοποιημένων Τραπεζών & Αναλυτών Πιστώσεων (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμές δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.

Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:

  • Προηγμένη τεχνική ανάλυση Προηγμένη τεχνική ανάλυση Η προηγμένη τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση πολλαπλών τεχνικών δεικτών ή ενός μάλλον εξελιγμένου (δηλ. Σύνθετου) δείκτη. "Εκλεπτυσμένο"
  • Χρυσός Σταυρός Χρυσός Σταυρός Ο Χρυσός Σταυρός είναι ένας βασικός τεχνικός δείκτης που εμφανίζεται στην αγορά όταν ένας βραχυπρόθεσμος μέσος όρος κίνησης (50-ημέρα) ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται πάνω από έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο κίνησης (200-ημέρες). Όταν οι έμποροι βλέπουν έναν χρυσό σταυρό, βλέπουν αυτό το μοτίβο γραφήματος ως ενδεικτικό μιας αγοράς ταύρων.
  • Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Το Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman το παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του, «Συστήματα και μέθοδοι συναλλαγών». Σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Τεχνική Ανάλυση Ο McClellan Oscillator είναι ένας τύπος ταλαντωτή ορμής. Το McClellan Oscillator υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους και έχει σχεδιαστεί για να υποδεικνύει τη δύναμη ή την αδυναμία της μεταβολής των τιμών, παρά την κατεύθυνση του.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις