Αρνητικά διαστρεβλωμένη διανομή - Επισκόπηση και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά

Στα στατιστικά στοιχεία, μια αρνητική λοξή (επίσης γνωστή ως αριστερή κλίση) είναι ένας τύπος κατανομής στον οποίο περισσότερες τιμές συγκεντρώνονται στη δεξιά πλευρά (ουρά) του γραφήματος διανομής ενώ η αριστερή ουρά του γραφήματος διανομής είναι μεγαλύτερη.

Αρνητικά διαστρεβλωμένη διανομή

Ενώ η κανονική κατανομή είναι ο πιο συχνά απαντώμενος τύπος διανομής, τα παραδείγματα των αρνητικά λοξών κατανομών είναι επίσης διαδεδομένα στην πραγματική ζωή. Μια αρνητικά διαστρεβλωμένη κατανομή είναι το άμεσο αντίθετο μιας θετικής λοξής κατανομής.

Κεντρικά μέτρα τάσης σε αρνητικά λοξές κατανομές

Σε αντίθεση με τα κανονικά κατανεμημένα δεδομένα όπου όλα τα μέτρα κεντρικής τάσης (μέσος όρος, διάμεσος μέσος όρος Ο μέσος όρος είναι ένα στατιστικό μέτρο που καθορίζει τη μέση τιμή ενός συνόλου δεδομένων που αναφέρεται σε αύξουσα σειρά (δηλαδή, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη τιμή). Άλλα, με αρνητικά δεδομένα, τα μέτρα είναι διασκορπισμένα. Η γενική σχέση μεταξύ των μέτρων κεντρικής τάσης σε μια αρνητικά λοξή κατανομή μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ανισότητα:

Λειτουργία> Διάμεσος> Μέσος όρος

Μια άλλη σημαντική σημείωση σχετικά με τα μέτρα της κεντρικής τάσης Κεντρική τάση Η κεντρική τάση είναι μια περιγραφική περίληψη ενός συνόλου δεδομένων μέσω μιας ενιαίας τιμής που αντικατοπτρίζει το κέντρο της διανομής δεδομένων. Μαζί με τη μεταβλητότητα σε αρνητικά λοξές κατανομές είναι ότι ο αριθμητικός μέσος όρος βρίσκεται γενικά στα αριστερά από την κορυφή της κατανομής. Παρόλο που οι κανόνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως θεωρούνται οι γενικοί κανόνες για αρνητικές διακλαδώσεις, ενδέχεται να συναντήσετε πολλές εξαιρέσεις στην πραγματική ζωή που παραβιάζουν τους κανόνες.

Η σημαντική αρνητική ασυμμετρία μιας διανομής ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για ενδελεχή στατιστική ανάλυση. . Στην εποχή της τεχνολογίας δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση θεωρείται η προτιμώμενη προσέγγιση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. . Η υψηλή έλλειψη δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα από τις στατιστικές δοκιμές. Λόγω αυτού του λόγου, τα δεδομένα περνούν από μια διαδικασία μετασχηματισμού για να είναι κοντά στην κανονική κατανομή. Οι στατιστικές δοκιμές εκτελούνται συνήθως μόνο όταν ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός των δεδομένων.

Αρνητικά διαστρεβλωμένη κατανομή στα οικονομικά

Στα χρηματοοικονομικά, η έννοια της ασυμμετρίας χρησιμοποιείται στην ανάλυση της κατανομής των αποδόσεων των επενδύσεων Η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι μια μέτρηση απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αποδόσεων μιας επένδυσης ή τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων επενδύσεων . . Αν και πολλές χρηματοοικονομικές θεωρίες και μοντέλα υποθέτουν ότι οι αποδόσεις των τίτλων ακολουθούν μια κανονική κατανομή, στην πραγματικότητα, οι αποδόσεις είναι συνήθως λοξές.

Η αρνητική ασυμμετρία της διανομής δείχνει ότι ένας επενδυτής μπορεί να αναμένει συχνά μικρά κέρδη και μερικές μεγάλες απώλειες. Στην πραγματικότητα, πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης που εφαρμόζουν οι έμποροι βασίζονται σε αρνητικά διαστρεβλωμένες διανομές.

Παρά το γεγονός ότι στρατηγικές που βασίζονται στην αρνητική ασυμμετρία μπορεί να παρέχουν σταθερά κέρδη, ένας επενδυτής ή ένας έμπορος θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα μεγάλων ζημιών. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να εκτιμηθεί σωστά οι κίνδυνοι των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και να συμπεριληφθεί η ασυμμετρία των αποδόσεων στην αξιολόγηση.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Βασικές Έννοιες Στατιστικής στα Χρηματοοικονομικά Επιπλέον, οι στατιστικές έννοιες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παρακολουθούν
  • Αθροιστική κατανομή συχνότητας Αθροιστική κατανομή συχνότητας Η αθροιστική κατανομή συχνότητας είναι μια μορφή κατανομής συχνότητας που αντιπροσωπεύει το άθροισμα μιας κλάσης και όλων των τάξεων κάτω από αυτήν. Θυμηθείτε αυτή τη συχνότητα
  • Πολύγωνο συχνότητας Πολύγωνο συχνότητας Ένα πολύγωνο συχνότητας είναι μια οπτική αναπαράσταση μιας κατανομής. Το εργαλείο οπτικοποίησης χρησιμοποιείται για την κατανόηση του σχήματος μιας διανομής. Ουσιαστικά, το
  • Poisson Distribution Poisson Distribution Το Poisson Distribution είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις στατιστικές θεωρίας πιθανότητας για την πρόβλεψη του ποσοστού διακύμανσης από ένα γνωστό μέσο ποσοστό εμφάνισης, εντός

Πρόσφατες δημοσιεύσεις