Σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος - Επισκόπηση, τρόπος υπολογισμού

Ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος (WMA) είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να δημιουργήσουν κατεύθυνση συναλλαγών και να λάβουν απόφαση αγοράς ή πώλησης. Εκχωρεί μεγαλύτερη στάθμιση στα πρόσφατα σημεία δεδομένων και λιγότερη στάθμιση στα προηγούμενα σημεία δεδομένων. Ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας κάθε παρατήρηση στο σύνολο δεδομένων με έναν προκαθορισμένο συντελεστή στάθμισης.

Οι έμποροι χρησιμοποιούν το μέσο σταθμισμένο εργαλείο για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων. Για παράδειγμα, όταν η ενέργεια τιμής κινείται προς ή πάνω από το σταθμισμένο μέσο όρο κίνησης, το σήμα μπορεί να είναι μια ένδειξη για έξοδο από μια συναλλαγή. Ωστόσο, εάν η δράση τιμών μειωθεί κοντά ή ακριβώς κάτω από το σταθμισμένο μέσο όρο κίνησης, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ευνοϊκού χρόνου για είσοδο σε μια συναλλαγή.

Η χρήση του σταθμισμένου κινούμενου μέσου όρου για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης τάσης είναι πιο ακριβής από τον απλό κινούμενο μέσο όρο, ο οποίος αποδίδει πανομοιότυπα βάρη σε όλους τους αριθμούς στο σύνολο δεδομένων.

Περίληψη

  • Ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος (WMA) είναι ένας τεχνικός δείκτης που αποδίδει μεγαλύτερη στάθμιση στα πιο πρόσφατα σημεία δεδομένων και λιγότερη στάθμιση στα σημεία δεδομένων στο μακρινό παρελθόν.
  • Το WMA λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας κάθε αριθμό στο σύνολο δεδομένων με ένα προκαθορισμένο βάρος και αθροίζοντας τις προκύπτουσες τιμές.
  • Οι έμποροι χρησιμοποιούν τον σταθμισμένο μέσο όρο για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων, για να υποδείξουν πότε να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές.

Τρόπος υπολογισμού του σταθμισμένου κινούμενου μέσου όρου

Κατά τον υπολογισμό του σταθμισμένου κινούμενου μέσου όρου, στα πρόσφατα σημεία δεδομένων αντιστοιχίζεται μεγαλύτερη στάθμιση, ενώ τα προηγούμενα σημεία δεδομένων έχουν μικρότερη στάθμιση. Χρησιμοποιείται όταν τα σχήματα στο σύνολο δεδομένων έρχονται με διαφορετικά βάρη, το ένα σε σχέση με το άλλο. Το άθροισμα του βάρους πρέπει να είναι ίσο με 1 ή 100%.

Είναι διαφορετικό από τον απλό κινούμενο μέσο όρο, όπου όλοι οι αριθμοί αποδίδονται ίσης στάθμισης. Η τελική σταθμισμένη τιμή κινούμενου μέσου αντανακλά τη σημασία κάθε σημείου δεδομένων και, επομένως, είναι πιο περιγραφική της συχνότητας ταυτόχρονης από τον απλό κινούμενο μέσο όρο.

Παράδειγμα 1

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον υπολογισμό του σταθμισμένου κινούμενου μέσου όρου:

1. Προσδιορίστε τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε κατά μέσο όρο

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα με τους αριθμούς για τους οποίους ο χρήστης πρέπει να βρει τον σταθμισμένο μέσο όρο. Εδώ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές κλεισίματος της μετοχής ABC για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 5 Ιανουαρίου. Οι τιμές κλεισίματος είναι 90 $, 88 $, 89 $, 90 $ και 91 $, με τον πρώτο αριθμό να είναι ο πιο πρόσφατος.

2. Προσδιορίστε τα βάρη κάθε αριθμού

Αφού προσδιορίσετε τους αριθμούς για τους οποίους θα υπολογίσετε τον σταθμισμένο μέσο όρο, το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε το βάρος κάθε αριθμού για να μάθετε πόσο ζυγίζει κάθε ένας από τους αριθμούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, δίνουμε την υψηλότερη στάθμιση στο πρόσφατο σημείο δεδομένων από τυχαία 15 σημεία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Τιμή κλεισίματος Στάθμιση
1η Ιανουαρίου 91 $ 1/15
2 Ιανουαρίου 90 $ 2/15
3 Ιανουαρίου 89 $ 3/15
4 Ιανουαρίου 88 $ 4/15
5 Ιανουαρίου 90 $ 5/15

3. Πολλαπλασιάστε κάθε αριθμό με τον συντελεστή στάθμισης

Αφού προσδιορίσετε τη στάθμιση για κάθε αριθμό, το επόμενο βήμα είναι να πολλαπλασιάσετε κάθε έναν από τους αριθμούς από 1 έως 5 Ιανουαρίου με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης και στη συνέχεια να αθροίσετε τις προκύπτουσες τιμές. Εμφανίζεται παρακάτω:

Ημερομηνία Τιμή κλεισίματος Στάθμιση Σταθμισμένος μέσος όρος
1η Ιανουαρίου 91 $ 1/15 6,07 $
2 Ιανουαρίου 90 $ 2/15 12 $
3 Ιανουαρίου 89 $ 3/15 17,80 $
4 Ιανουαρίου 88 $ 4/15 23,47 $
5 Ιανουαρίου 90 $ 5/15 30 $

Ο τύπος για το σταθμισμένο μέσο όρο εκφράζεται ως εξής:

Σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος - τύπος

Που:

  • Ν είναι η χρονική περίοδος

4. Προσθέστε τις προκύπτουσες τιμές για να λάβετε τον σταθμισμένο μέσο όρο

Το τελευταίο βήμα είναι να προσθέσετε τις προκύπτουσες τιμές για να λάβετε τον σταθμισμένο μέσο όρο για τις τιμές κλεισίματος της ABC Stock.

WMA = 30 $ + 23,47 $ + 17,80 $ + 12 $ + 6,07 $

WMA = 89,34 $

Επομένως, ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 5 Ιανουαρίου είναι 89,34 $ .

Παράδειγμα 2

Ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός των περιόδων είναι 10 και θέλουμε ένα σταθμισμένο μέσο όρο τεσσάρων τιμών μετοχών 70 $, 66 $, 68 $ και 69 $, με την πρώτη τιμή να είναι η πιο πρόσφατη.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται, η πιο πρόσφατη στάθμιση θα είναι 4/10, η προηγούμενη περίοδος πριν από αυτήν θα είναι 3/10, και η επόμενη περίοδος πριν από αυτήν θα είναι 2/10, και η αρχική στάθμιση περιόδου θα είναι 1/10.

Ο μέσος συντελεστής στάθμισης για τις τέσσερις διαφορετικές τιμές θα υπολογιστεί ως εξής:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28 $ + 19,80 $ + 13,60 $ + 6,90 $ = 68,30 $

Απλός κινητός μέσος όρος έναντι του σταθμισμένου κινούμενου μέσου όρου

Ο απλός κινούμενος μέσος όρος και ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος είναι οι δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες στατιστικές στον κόσμο και χρησιμοποιούνται για την εύρεση του μέσου όρου των παρατηρήσεων σε ένα σύνολο δεδομένων.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο στατιστικών μέτρων είναι ότι ο απλός κινούμενος μέσος όρος υπολογίζει τον μέσο όρο αθροίζοντας όλες τις παρατηρήσεις σε ένα σύνολο δεδομένων και διαιρώντας το σύνολο με τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Με απλούς όρους, εφαρμόζεται ίση στάθμιση σε όλες τις παρατηρήσεις του δείγματος.

Από την άλλη πλευρά, ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος εκχωρεί ένα συγκεκριμένο βάρος ή συχνότητα σε κάθε παρατήρηση, με την πιο πρόσφατη παρατήρηση να έχει μεγαλύτερο βάρος από εκείνο του μακρινού παρελθόντος για να ληφθεί ο μέσος όρος.

Σχετικές αναγνώσεις

Η χρηματοδότηση είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοδότηση, λογιστική, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών , μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμή δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, σχεδιασμένο να βοηθά όλους να γίνουν οικονομικοί αναλυτές παγκόσμιας κλάσης. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:

  • Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Εάν πρόκειται να ανταλλάξετε ενεργά μετοχές ως επενδυτής χρηματιστηρίου, τότε πρέπει να ξέρετε πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών. Ακόμη και οι έμποροι που χρησιμοποιούν κυρίως τη βασική ανάλυση για να επιλέξουν μετοχές για να επενδύσουν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση της κίνησης των τιμών των μετοχών για να καθορίσουν συγκεκριμένες αγορές και πωλήσεις,
  • Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Το Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman το παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του, «Συστήματα και μέθοδοι συναλλαγών». Σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing είναι μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην αγορά κινητών αξιών που έχουν δείξει ανοδική τάση τιμών ή τίτλους βραχυπρόθεσμης πώλησης που
  • Noise Trader Noise Trader Ένας θόρυβος έμπορος είναι ένα άτομο που πραγματοποιεί συναλλαγές βάσει ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων, συχνά διαπραγμάτευση παράλογα. Οι έμποροι θορύβου κάνουν συχνά συναλλαγές με βάση τη διαφημιστική εκστρατεία

Πρόσφατες δημοσιεύσεις