Ένα τεστ τραπεζικού στρες είναι μια προσομοίωση ή μια ανάλυση που διεξάγεται για να αναλυθεί πώς θα επηρεαστεί μια τράπεζα υπό αντίξοες συνθήκες της αγοράς - για παράδειγμα, μια κρίση χρηματοπιστωτικής αγοράς ή ύφεση Η ύφεση υποχώρησης είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μια επιβράδυνση της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. Στη μακροοικονομική, οι ύφεση αναγνωρίζονται επίσημα μετά από δύο συνεχόμενα τέταρτα των αρνητικών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ. .
Η ανάλυση διεξάγεται με δοκιμή άγχους στον ισολογισμό μιας τράπεζας υπό υποθετικές συνθήκες αγοράς και οικονομικές μεταβλητές, δηλαδή, πτώση 10% στις αγορές μετοχών ή αύξηση της ανεργίας κατά 15%. Ο κύριος σκοπός μιας ανάλυσης τραπεζικού στρες είναι να προσδιορίσει εάν μια τράπεζα διαθέτει αρκετή ισχύ στον ισολογισμό για να αντέξει μια οικονομική κρίση.
Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως απαιτούν από όλες τις τράπεζες ενός συγκεκριμένου μεγέθους να υποβληθούν σε τεστ πίεσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι υποχρεωμένες να υποβληθούν σε τεστ πίεσης που διεξάγονται από την Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) Η Federal Reserve είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι η χρηματοοικονομική αρχή πίσω από τη μεγαλύτερη δωρεάν στον κόσμο οικονομία της αγοράς. .
Σπάζοντας ένα τεστ τραπεζικού στρες
Ένα τεστ τραπεζικού στρες αναλύει πώς ο ισολογισμός μιας τράπεζας θα επηρεαστεί από μια δυσμενή αλλαγή στις παραπάνω οικονομικές μεταβλητές. Τα τεστ στρες εκτελούν πολλά σενάρια με τις παραπάνω μεταβλητές και άλλες. Ακολουθούν παραδείγματα συνηθισμένων σεναρίων που ενδέχεται να εκτελούνται σε μια δοκιμή άγχους:
- Πώς μια αλλαγή X% στα επιτόκια θα επηρεάσει την οικονομική θέση της τράπεζας;
- Τι θα συμβεί εάν η ανεργία αυξηθεί κατά X% το έτος Z;
- Τι συμβαίνει εάν ο τύπος του ΑΕΠ ΑΕγχΠ Ο τύπος του ΑΕΠ αποτελείται από κατανάλωση, κρατικές δαπάνες, επενδύσεις και καθαρές εξαγωγές. Αναλύουμε τον τύπο ΑΕΠ σε βήματα σε αυτόν τον οδηγό. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) είναι η νομισματική αξία, σε τοπικό νόμισμα, όλων των τελικών οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. μειώνεται κατά X% και η ανεργία αυξάνεται κατά Y%;
- Τι συμβαίνει στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας εάν το χρηματιστήριο καταρρεύσει κατά X%;
- Πώς αλλάζει το άνοιγμα της τράπεζας εάν οι τιμές του πετρελαίου / των πολύτιμων μετάλλων πέσουν κατά X%;
- Τι θα συμβεί εάν το ποσοστό συναλλάγματος με τη χώρα Α υποτιμηθεί κατά X%;
- Τι θα συμβεί εάν υπάρξει πτώση της αγοράς κατοικιών κατά X%;
Τα τεστ αντοχής καθορίζουν την οικονομική υγεία των τραπεζών σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, εκτελώντας προσομοιώσεις μοντέλων όπως αυτές παραπάνω. Η εκτέλεση τέτοιων σεναρίων είναι μια κουραστική δουλειά, καθώς πολλές μεταβλητές πηγαίνουν σε τέτοια μοντέλα.
Η κεντρική τράπεζα μιας χώρας παρέχει γενικά ένα βασικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή δοκιμών πίεσης. Οι τρεις βασικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνονται τα τεστ άγχους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Γιατί είναι σημαντικές οι δοκιμές πίεσης τράπεζας;
Οι τραπεζικές δοκιμασίες άγχους εισήχθησαν παγκοσμίως μετά την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008-2009 Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση Η Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008-2009 αναφέρεται στη μαζική χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετώπισε ο κόσμος από το 2008 έως το 2009. Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε τα άτομα και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια Αμερικανούς να επηρεάζονται βαθιά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να βυθίζονται, πολλά απορροφήθηκαν από μεγαλύτερες οντότητες και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να προσφέρει εγγυήσεις. Αποκάλυψε τις τρύπες και τις αδυναμίες στα τραπεζικά συστήματα παγκοσμίως. Η κρίση εξάλειψε τις μεγάλες τράπεζες σε πολλές χώρες και άφησε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο σε οικονομική δυσχέρεια.
Μετά το 2008, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο συνειδητοποίησαν ότι οι μεγάλες τράπεζες σε οποιαδήποτε χώρα ήταν κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία αυτής της οικονομίας. Τα θεσμικά όργανα θεωρήθηκαν «πολύ μεγάλα για να αποτύχουν», καθώς είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εκτεταμένη οικονομική ζημία εάν αποτύχουν.
Οι τραπεζικές δοκιμασίες άγχους εισήχθησαν το 2008-2009 ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αρχές απαιτούσαν από όλες τις τράπεζες ενός συγκεκριμένου μεγέθους να υποβάλλονται σε περιοδικό τεστ αντοχής και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα. Οι τράπεζες που απέτυχαν στις δοκιμασίες άγχους ήταν υποχρεωμένες να αυξήσουν τα αποθεματικά τους.
Ένα βασικό πλεονέκτημα του τεστ άγχους είναι η βελτίωση στη διαχείριση κινδύνου . Οι τραπεζικές δοκιμασίες άγχους προσθέτουν ουσιαστικά ένα άλλο επίπεδο ρύθμισης, το οποίο αναγκάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και τις εσωτερικές επιχειρηματικές πολιτικές. Υποχρεώνει τις τράπεζες να σκεφτούν αρνητικά οικονομικά περιβάλλοντα πριν λάβουν αποφάσεις.
Επιπλέον, δεδομένου ότι όλες οι τράπεζες σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος απαιτείται να διενεργούν περιοδικές δοκιμές πίεσης και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των μεγάλων τραπεζών. Αυτό αυξάνει τη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα.
Τύποι δοκιμών στρες
Ο τύπος του άγχους που πρέπει να υποβληθεί σε μια τράπεζα εξαρτάται από το μέγεθος της τράπεζας και τους κανονισμούς στη χώρα στην οποία λειτουργεί. Οι δύο συνήθεις δοκιμές πίεσης για τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση κεφαλαίου και αναθεώρηση (CCAR) και το Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Συνολική Ανάλυση και Ανασκόπηση Κεφαλαίου (CCAR)
Οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές CCAR. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να υποβληθούν σε πιο ολοκληρωμένη δοκιμή CCAR, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από την κανονική CCAR. Τα ποιοτικά στοιχεία του τεστ επικεντρώνονται περισσότερο στα εσωτερικά πλαίσια και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων.
2. Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST)
Το DFAST προορίζεται για τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (με περιουσιακά στοιχεία άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Όλες οι τράπεζες που εμπίπτουν στην κατηγορία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις DFAST και να στέλνουν περιοδικά αποτελέσματα δοκιμών στην Federal Reserve.
Οι κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών ακολουθούν παρόμοια πλαίσια για τον έλεγχο πίεσης.
Επιπρόσθετοι πόροι
Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:
- Τραπεζικά Αποθεματικά Τραπεζικά Αποθεματικά Τα τραπεζικά αποθεματικά είναι τα ελάχιστα ταμειακά αποθεματικά που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διατηρούν στα θησαυροφυλάκια τους ανά πάσα στιγμή. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αποθεματικών μετρητών
- Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας που μπορεί να προκύψει από την αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού συμβολαίου, κυρίως,
- Stress Test - Financial Modeling Stress Test - Financial Modeling Ένα τεστ αντοχής σε ένα οικονομικό μοντέλο είναι ένα πολύτιμο βήμα για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σφάλματα μέσα στο μοντέλο. Επίσης, μπορεί να προστεθεί ένα άλλο επίπεδο ασφάλισης
- Συμφωνίες Βασιλείας Συμφωνίες Βασιλείας Οι Συμφωνίες Βασιλείας αναφέρονται σε ένα σύνολο κανονισμών τραπεζικής εποπτείας που καθορίζονται από την Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS). Αναπτύχθηκαν
