Οι στρατηγικές αναφέρονται σε μαθηματικούς, στατιστικούς, επιστήμονες υπολογιστών και μηχανικούς που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τα strats χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους μαθηματικούς, τους στατιστικολόγους, τους προγραμματιστές λογισμικού και τους μηχανικούς που εργάζονται σε τράπεζες επενδύσεων Λίστα κορυφαίων τραπεζών επενδύσεων Λίστα των 100 κορυφαίων τραπεζών επενδύσεων στον κόσμο ταξινομημένα αλφαβητικά. Οι κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων στη λίστα είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch σε ρόλο front office. Η πρώτη ομάδα στρωμάτων δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα στρατηγικών στο Goldman Sachs από τον επικεφαλής επενδυτικό της, Αρμεν Avanessians, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Ιστορία των στρωμάτων στις τράπεζες επενδύσεων
Ιστορικά, οι απόφοιτοι STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) που ήθελαν να εργαστούν σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το έκαναν με διάφορους ρόλους στο back-office. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και ήταν σπάνιο να βρεθεί ένας επαγγελματίας με φόντο STEM να εργάζεται στη ρεσεψιόν μιας μεγάλης τράπεζας επενδύσεων. Το 1985, η Goldman Sachs προσέλαβε Άρμεν Avanessians από την Bell Laboratories.
Ο Avanessians ήταν ηλεκτρονικός μηχανικός και προγραμματιστής που συνειδητοποίησε την αυξανόμενη σημασία της χρήσης μαθηματικών αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Η ομάδα των strats γεννήθηκε από την επιθυμία των Avanessians για στενότερη συνεργασία μεταξύ των quants. Quants Οι ποσοτικοί αναλυτές (που ονομάζονται επίσης «quants») είναι επαγγελματίες που ειδικεύονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή αλγορίθμων και μαθηματικών ή στατιστικών μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων. Στην εργασία τους, οι ποσοτικοί αναλυτές εφαρμόζουν ένα μείγμα τεχνικών και γνώσεων (δηλαδή, ειδικοί στα μαθηματικά χρηματοοικονομικά και στατιστικές) και μηχανικούς (δηλαδή, επιστήμονες υπολογιστών και προγραμματιστές).
Τι κάνουν τα Strats;
1. Αναπτύξτε λογισμικό
Η ανάπτυξη λογισμικού περιλαμβάνει τη δημιουργία (είτε γραψίματος είτε σύλληψης) προγραμμάτων υπολογιστών που χρησιμοποιούν μαθηματικές και στατιστικές τεχνικές για τη δημιουργία εσόδων για την τράπεζα.
2. Γέφυρα του χάσματος μεταξύ της ρεσεψιόν και του πίσω γραφείου
Στο παρελθόν, οι έμποροι και οι κατασκευαστές της αγοράς χρησιμοποιούσαν στρώματα για να επικοινωνούν με το προσωπικό του back office Ο Στράτς γνώριζε αρκετά για τη λειτουργία του εμπορικού ορόφου για να κατανοήσει τις ανησυχίες των εμπόρων και επίσης καταλάβαινε αρκετά για την τεχνολογία και τη μηχανική διεργασιών για να μεταφέρει τις ανησυχίες στο σχετικό προσωπικό του back office.
3. Εκτελέστε μοντελοποίηση κινδύνων
Οι στρατηγικές χρησιμοποιούν μαθηματικά και στατιστικά εργαλεία για να ποσοτικοποιήσουν τα διάφορα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει η τράπεζα. Τα διάφορα τμήματα μιας τράπεζας επενδύσεων αντιμετωπίζουν διαφορετικά είδη κινδύνων. Για παράδειγμα, οι ποσότητες που συνδέονται με το γραφείο συναλλαγών σταθερού εισοδήματος και οι ποσότητες που συνδέονται με το γραφείο διαπραγμάτευσης μετοχών ενδέχεται να λειτουργούν με πολύ διαφορετικά μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα, επειδή οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δύο ομάδες είναι πολύ διαφορετικοί.
4. Τιμή εξωτικών παραγώγων
Η πρώτη γενιά στρωμάτων εξελίχθηκε από ποσοτικούς ειδικούς εντός της ομάδας εξωτικών παραγώγων τιμολόγησης στο Goldman Sachs. Τα ποσοτικά χρησιμοποίησαν προηγμένες αφηρημένες μαθηματικές έννοιες, όπως μερικές διαφορικές εξισώσεις για την ακριβή τιμή εξωτικών παραγώγων που δεν είχαν καλά καθορισμένες αγορές.
Strats - Βασικές Δεξιότητες
1. Δεξιότητες προγραμματισμού
Τα στρώματα πρέπει να είναι άνετα με τουλάχιστον μία κοινώς χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού. Τα περισσότερα στρώματα σε μεγάλες τράπεζες επενδύσεων τείνουν να είναι ικανά στον προγραμματισμό σε τουλάχιστον δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού. Παραδείγματα δημοφιλών γλωσσών προγραμματισμού περιλαμβάνουν Java, C ++, R και Python Financial Modeling στο Python.
2. Κατανόηση των στοχαστικών διεργασιών
Τα στρώματα πρέπει να έχουν εξαιρετική κατανόηση του στοχαστικού λογισμού (επίσης γνωστό ως Ito calculus). Ο στοχαστικός λογισμός χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία από τον κλασικό Νεύτωνα λογισμό για να μελετήσει στοχαστικές διαδικασίες.
3. Ικανότητα σύνθεσης δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
Οι Strats δεν είναι καθαροί προγραμματιστές ούτε καθαρά χρηματοοικονομικά μοντέλα Certified Financial Modeler Γίνετε Πιστοποιημένοι Financial Modeler, λαμβάνοντας το πρόγραμμα Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA). Για να γίνετε πιστοποιημένοι, πρέπει να ολοκληρώσετε 12 απαιτούμενα μαθήματα λογιστικής, χρηματοοικονομικές αρχές για χρηματοοικονομικά μοντέλα, αποτίμηση, PowerPoint και προηγμένες δεξιότητες Excel . Τα στρώματα πρέπει να κατανοήσουν βαθιά και τα δύο πεδία χωρίς να ειδικεύονται σε κανένα. Επομένως, τα στρώματα πρέπει να διαθέτουν ένα απίστευτο εύρος γνώσεων και να είναι σε θέση να συνθέσουν τις πληροφορίες καλά.
Πρόσφατες εξελίξεις
Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μια σημαντική τεχνολογική αλλαγή στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εκθετική αύξηση της ευκολίας συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων επέτρεψε σε εταιρείες τεχνολογίας όπως το Alphabet και το Facebook να δημιουργήσουν εξυπνότερους αλγόριθμους.
Σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν από τη δωρεάν διαθεσιμότητα δεδομένων, οι τράπεζες άρχισαν να προσλαμβάνουν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιστημόνων και στατιστικών δεδομένων. Αυτή η νέα γενιά στρατηγικών ειδικεύεται στη διαχείριση αναλυτικών δεδομένων και ασχολείται με τη μηχανική εκμάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη και το σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων εκτός από τον προγραμματισμό και τα οικονομικά μαθηματικά.
Σχετικές αναγνώσεις
Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.
Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:
- Χάρτης καριέρας
- Περιγραφή εργασίας Επενδυτικής τραπεζικής Περιγραφή εργασίας Επενδυτική τραπεζική Περιγραφή Αυτή η περιγραφή εργασίας Επενδυτικής τραπεζικής περιγράφει τις κύριες δεξιότητες, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για να γίνει αναλυτής ή συνεργάτης της IB
- Κορυφαίες πιστοποιήσεις χρηματοδότησης Κορυφαίες πιστοποιήσεις χρηματοδότησης Λίστα με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις χρηματοδότησης. Λάβετε μια επισκόπηση των καλύτερων οικονομικών πιστοποιήσεων για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο που εργάζονται στον τομέα. Αυτός ο οδηγός συγκρίνει τα κορυφαία 6 προγράμματα για να γίνει πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής από διάφορους παρόχους προγραμμάτων όπως CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
- Τι κάνει ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής Τι κάνει ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής Τι κάνει ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής; Συγκεντρώστε δεδομένα, οργανώστε πληροφορίες, αναλύστε αποτελέσματα, κάντε προβλέψεις και προβολές, προτάσεις, μοντέλα Excel, αναφορές
