Το βάθος της αγοράς αναφέρεται στην ικανότητα της αγοράς να διατηρεί μια σημαντικά μεγαλύτερη τάξη χωρίς να επηρεάζει την τιμή αγοράς της ασφάλειας. Συνήθως, κατά τον υπολογισμό του βάθους της αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η διαπραγμάτευση εντός μιας συγκεκριμένης ασφάλειας. Εντός των συναλλαγών, λαμβάνονται υπόψη το συνολικό εύρος και το επίπεδο των ανοιχτών παραγγελιών.
Πηγή
Το βάθος της αγοράς αναφέρεται επίσης στον αριθμό των μετοχών μιας δεδομένης εταιρείας που μπορούν να αγοραστούν χωρίς να δημιουργηθεί ένα σημαντικό επίπεδο ανατίμησης των τιμών του συγκεκριμένου αποθέματος. Συνήθως, δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές τιμών κατά την αγορά μετοχών μιας εταιρείας με εξαιρετικά ρευστότητα Ρευστότητα Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ρευστότητα αναφέρεται στο πόσο γρήγορα μπορεί να πωληθεί μια επένδυση χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την τιμή της. Όσο πιο ρευστή είναι μια επένδυση, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να πουληθεί (και αντίστροφα) και τόσο πιο εύκολο είναι να την πουλήσει για εύλογη αξία. Όλοι οι άλλοι είναι ίσοι, περισσότερα ρευστά περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύονται με ασφάλιστρο και ρευστά περιουσιακά στοιχεία με έκπτωση. απόθεμα και με μεγάλο αριθμό αγοραστών και πωλητών ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια κατάσταση, λέγεται ότι η αγορά για το συγκεκριμένο απόθεμα είναι βαθιά,λόγω μεγάλου αριθμού εκκρεμών εντολών που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί.
Περίληψη
- Το βάθος της αγοράς αναφέρεται στην ικανότητα της αγοράς να διατηρεί μια σημαντικά μεγαλύτερη τάξη χωρίς να επηρεάζει την τιμή αγοράς της ασφάλειας.
- Αναφέρεται επίσης στον αριθμό των μετοχών μιας δεδομένης εταιρείας που μπορούν να αγοραστούν χωρίς να δημιουργηθεί ένα σημαντικό επίπεδο ανατίμησης της τιμής του συγκεκριμένου αποθέματος.
- Το βάθος της αγοράς μοιράζεται στενή σχέση με τον όγκο των συναλλαγών μιας ασφάλειας και τη σχετική ρευστότητα.
Βάθος αγοράς και όγκος
Οι μετοχές του βάθους της αγοράς συνδέονται στενά με τον όγκο των συναλλαγών Ο όγκος των συναλλαγών Ο όγκος των συναλλαγών, επίσης γνωστός ως όγκος συναλλαγών, αναφέρεται στην ποσότητα μετοχών ή συμβάσεων που ανήκουν σε μια δεδομένη ασφάλεια που διαπραγματεύεται σε καθημερινή βάση μιας συγκεκριμένης ασφάλειας και της σχετικής ρευστότητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο υψηλός όγκος συναλλαγών συνεπάγεται ότι η ασφάλεια δείχνει καλό βάθος αγοράς. Η αστάθεια στην αγορά μπορεί να δημιουργηθεί λόγω των αρκετά μεγάλων ανισορροπιών των παραγγελιών και είναι αρκετά κοινό ακόμη και για μετοχές με γενικά υψηλό όγκο συναλλαγών σε καθημερινή βάση.
Σε μεγάλα χρηματιστήρια New York Stock Exchange (NYSE) Το New York Stock Exchange (NYSE) είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο αξιών στον κόσμο, φιλοξενώντας το 82% του S&P 500, καθώς και 70 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Είναι μια δημόσια εταιρεία που παρέχει μια πλατφόρμα για αγορές και πωλήσεις στις ΗΠΑ, τα τσιμπούρια ψηφιοποιήθηκαν, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του συνολικού βάθους της αγοράς. Στο παρελθόν, οι διαμορφωτές της αγοράς χρειάζονταν για να αποτρέψουν τις ανισορροπίες στις παραγγελίες, αλλά η δεκαδικοποίηση ακύρωσε οποιαδήποτε ανάγκη για το ίδιο.
Πώς εκφράζεται το Βάθος της Αγοράς;
Συνήθως, ένας ηλεκτρονικός κατάλογος εντολών αγοράς και εντολών πώλησης που οργανώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα τιμών διατηρείται στα χρηματιστήρια. Είναι η μορφή με την οποία υπάρχει βάθος αγοράς και, γενικά, οι πλατφόρμες συναλλαγών προσφέρουν στο κοινό απεικονίσεις βάθους αγοράς.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν να αγοραστούν έναντι αμοιβής. Έτσι, κάθε μεμονωμένο μέρος σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια λίστα των εντολών αγοράς και πώλησης που εκκρεμούν εκτέλεση, η οποία ενημερώνεται από την πλατφόρμα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
Οι παραγγελίες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του βάθους της αγοράς διατηρούνται στο βιβλίο εντολών ορίου. Αναφέρεται στο ποσό που πρόκειται να διαπραγματευτεί για μια συγκεκριμένη οριακή εντολή με μια προκαθορισμένη τιμή ή μια ευνοϊκή τιμή για ένα δεδομένο μέγεθος. Η προκαθορισμένη τιμή δεν υπόκειται σε όρια ως προς την τιμή. Μια μελλοντική αλλαγή στην τιμή δεν περιλαμβάνεται στο βάθος της αγοράς, παρόλο που πιθανότατα θα προσελκύσει περισσότερες παραγγελίες.
Τι σημαίνει το βάθος της αγοράς;
Τα δεδομένα σχετικά με το βάθος της αγοράς επιτρέπουν στους εμπόρους να καθορίσουν τις κατευθύνσεις της μεταβολής των τιμών μιας συγκεκριμένης ασφάλειας. Οι τίτλοι που είναι βαθιές ή με ισχυρό βάθος αγοράς επιτρέπουν στους εμπόρους να κάνουν μαζικές παραγγελίες χωρίς να δημιουργούν σημαντικές μεταβολές στις τιμές. Αντίθετα, οι κινητές αξίες με χαμηλό βάθος αγοράς μπορούν να κυμαίνονται ανάλογα με τον όγκο των παραγγελιών.
Τα δεδομένα επιτρέπουν επίσης σε έναν έμπορο να χρησιμοποιεί βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα τιμών προς όφελός τους και να επωφελείται από αυτήν. Συνήθως, όταν μια εταιρεία εγκαινιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) Μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είναι η πρώτη πώληση μετοχών που εκδίδεται από μια εταιρεία στο κοινό. Πριν από μια δημόσια εγγραφή, μια εταιρεία θεωρείται ιδιωτική εταιρεία, συνήθως με μικρό αριθμό επενδυτών (ιδρυτές, φίλοι, οικογένεια και επιχειρηματίες επενδυτές, όπως επιχειρηματίες κεφαλαίων ή επενδυτές αγγέλου). Μάθετε τι είναι μια IPO, οι έμποροι γνωρίζουν ότι θα υπήρχε τεράστια ζήτηση για παραγγελίες αγοράς.
Πρακτικό παράδειγμα
Σκεφτείτε μια κατάσταση όπου ένας έμπορος μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσφορές αγοράς και πώλησης για το απόθεμα της εταιρείας Alpha. Επί του παρόντος, η μετοχή Alpha διαπραγματεύεται στην τιμή των 10 $. Ωστόσο, εκκρεμούν περίπου 300 προσφορές. Εκατό από τις προσφορές είναι 11 $, 50 είναι 12 $, 100 στα 13 $ και άλλες 50 στα 15 $. Υπάρχουν επίσης 50 άλλες προσφορές - 25 από τις οποίες είναι 8 $ και 25 είναι 7,50 $.
Εξετάζοντας τα δεδομένα δεδομένα, ο έμπορος μπορεί να συμπεράνει ότι η τιμή του αποθέματος Alpha πρόκειται να αυξηθεί. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την αγορά ή πώληση τίτλων στην εταιρεία.
Επιπρόσθετοι πόροι
Η χρηματοδότηση είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοδότηση, λογιστική, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών , μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμή δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, σχεδιασμένο να βοηθά όλους να γίνουν οικονομικοί αναλυτές παγκόσμιας κλάσης. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:
- Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Ο οδηγός χρηματοδότησης για επενδύσεις για αρχάριους θα σας διδάξει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης και πώς να ξεκινήσετε. Μάθετε για διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές συναλλαγών και για τις διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε.
- Market Basket Market Basket Το καλάθι αγορών αναφέρεται σε μια δέσμη ή ομάδα προϊόντων που μπορούν να είναι δείκτες της συνολικής απόδοσης ενός συγκεκριμένου κλάδου, τομέα ή τμήματος αγοράς.
- Moving Average Moving Average Ο κινητός μέσος όρος είναι ένας τεχνικός δείκτης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αναλυτές της αγοράς και οι επενδυτές για να καθορίσουν την κατεύθυνση μιας τάσης. Συνοψίζει τα σημεία δεδομένων
- Trade Order Trade Order Η τοποθέτηση μιας εντολής συναλλαγής φαίνεται διαισθητική - ένα κουμπί "buy" για να ξεκινήσει μια συναλλαγή και ένα κουμπί "sell" για να κλείσει μια συναλλαγή. Αν και η εκτέλεση συναλλαγών είναι δυνατή με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ αναποτελεσματική, καθώς απαιτεί συνεχή παρακολούθηση του αποθέματος.
