Μια τυχαία μεταβλητή (στοχαστική μεταβλητή) είναι ένας τύπος μεταβλητής στις στατιστικές Βασικές Στατιστικές Έννοιες για Χρηματοοικονομικά Μια σταθερή κατανόηση των στατιστικών είναι ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα οικονομικά. Επιπλέον, οι στατιστικές έννοιες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παρακολουθούν τις πιθανές τιμές των οποίων εξαρτώνται από τα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου τυχαίου φαινομένου. Δεδομένου ότι μια τυχαία μεταβλητή μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές, συνήθως επισημαίνεται με ένα γράμμα (π.χ., μεταβλητή "X"). Κάθε μεταβλητή διαθέτει μια συγκεκριμένη συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (μια μαθηματική συνάρτηση που αντιπροσωπεύει τις πιθανότητες εμφάνισης όλων των πιθανών αποτελεσμάτων).
Τύποι τυχαίων μεταβλητών
Οι τυχαίες μεταβλητές ταξινομούνται σε διακριτές και συνεχείς μεταβλητές. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι ο τύπος πιθανών τιμών που μπορεί να λάβει κάθε μεταβλητή. Επιπλέον, ο τύπος (τυχαίας) μεταβλητής συνεπάγεται τη συγκεκριμένη μέθοδο εύρεσης μιας συνάρτησης κατανομής πιθανότητας.
1. Διακριτό
Μια διακριτή τυχαία μεταβλητή είναι μια (τυχαία) μεταβλητή της οποίας οι τιμές λαμβάνουν μόνο έναν πεπερασμένο αριθμό τιμών. Το καλύτερο παράδειγμα μιας διακριτής μεταβλητής είναι ένα ζάρι. Η ρίψη ζαριών είναι ένα καθαρά τυχαίο γεγονός. Ταυτόχρονα, τα ζάρια μπορούν να πάρουν μόνο έναν πεπερασμένο αριθμό αποτελεσμάτων {1, 2, 3, 4, 5 και 6}.
Κάθε αποτέλεσμα μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής περιέχει μια συγκεκριμένη πιθανότητα. Για παράδειγμα, η πιθανότητα κάθε αποτελέσματος ζαριού είναι 1/6 επειδή τα αποτελέσματα έχουν ίσες πιθανότητες. Σημειώστε ότι το συνολικό αποτέλεσμα πιθανότητας μιας διακριτής μεταβλητής είναι ίσο με 1.
2. Συνεχής
Σε αντίθεση με τις διακριτές μεταβλητές, οι συνεχείς τυχαίες μεταβλητές μπορούν να πάρουν έναν άπειρο αριθμό πιθανών τιμών. Ένα από τα παραδείγματα μιας συνεχούς μεταβλητής είναι οι αποδόσεις των αποθεμάτων Ποσοστό απόδοσης Το ποσοστό απόδοσης (ROR) είναι το κέρδος ή η απώλεια μιας επένδυσης για μια χρονική περίοδο σε σύγκριση με το αρχικό κόστος της επένδυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό. Αυτός ο οδηγός διδάσκει τους πιο συνηθισμένους τύπους. Οι αποδόσεις μπορούν να πάρουν έναν άπειρο αριθμό πιθανών τιμών (ως ποσοστά).
Λόγω του παραπάνω λόγου, η πιθανότητα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος για τη συνεχή τυχαία μεταβλητή είναι μηδέν. Ωστόσο, υπάρχει πάντα μια μη αρνητική πιθανότητα ότι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα βρίσκεται εντός του διαστήματος μεταξύ δύο τιμών.
Τυχαίες μεταβλητές στα οικονομικά
Στα χρηματοοικονομικά, οι τυχαίες μεταβλητές χρησιμοποιούνται ευρέως στο χρηματοοικονομικό μοντέλο. Τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο Το οικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για να προβλέψει την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο. , ανάλυση σεναρίων και διαχείριση κινδύνων Διαχείριση κινδύνων Η διαχείριση κινδύνων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την απόκριση σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούν μέρος της ζωής μιας επιχείρησης. Συνήθως γίνεται με. Σε χρηματοοικονομικά μοντέλα και προσομοιώσεις, οι πιθανότητες των μεταβλητών αντιπροσωπεύουν τις πιθανότητες τυχαίων φαινομένων που επηρεάζουν την τιμή μιας ασφάλειας ή καθορίζουν το επίπεδο κινδύνου μιας επένδυσης. Για παράδειγμα, μια μεταβλητή μπορεί να εφαρμοστεί για να υποδείξει την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κάποια στιγμή στο μέλλον ή να σηματοδοτήσει την εμφάνιση ενός ανεπιθύμητου συμβάντος.
Περισσότεροι πόροι
Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:
- Συσχέτιση Συσχέτιση Η συσχέτιση είναι ένα στατιστικό μέτρο της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Το μέτρο χρησιμοποιείται καλύτερα σε μεταβλητές που δείχνουν μια γραμμική σχέση μεταξύ τους. Η προσαρμογή των δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά σε ένα scatterplot.
- Ανεξάρτητη μεταβλητή Ανεξάρτητη μεταβλητή Μια ανεξάρτητη μεταβλητή είναι μια είσοδος, υπόθεση ή πρόγραμμα οδήγησης που αλλάζει προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή της σε μια εξαρτημένη μεταβλητή (το αποτέλεσμα).
- Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Ο οδηγός χρηματοδότησης για επενδύσεις για αρχάριους θα σας διδάξει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης και πώς να ξεκινήσετε. Μάθετε για διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές συναλλαγών και για τις διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε.
- Ποσοτική Ανάλυση Ποσοτική Ανάλυση Η ποσοτική ανάλυση είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης μετρήσιμων και επαληθεύσιμων δεδομένων όπως έσοδα, μερίδιο αγοράς και μισθοί προκειμένου να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και την απόδοση μιας επιχείρησης. Στην εποχή της τεχνολογίας δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση θεωρείται η προτιμώμενη προσέγγιση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
