Οι αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης βάσει προκαθορισμένων κανόνων που προγραμματίζονται σε υπολογιστή. Ένας έμπορος Έξι βασικές δεξιότητες των Master Traders Σχεδόν ο καθένας μπορεί να γίνει έμπορος, αλλά για να είναι ένας από τους κύριους εμπόρους χρειάζεται περισσότερα από το επενδυτικό κεφάλαιο και ένα κοστούμι τριών τεμαχίων. Λάβετε υπόψη: υπάρχει μια θάλασσα ατόμων που θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις των κύριων εμπόρων και να φέρουν στο σπίτι τα χρήματα που συνοδεύουν αυτόν τον τίτλο. ή ο επενδυτής γράφει κώδικα που εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό του εμπόρου ή του επενδυτή όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Παραδείγματα αλγορίθμων απλών συναλλαγών
- Συντομεύστε 20 παρτίδες GBP / USD εάν το GBP / USD αυξηθεί πάνω από το 1,2012. Για κάθε αύξηση 5 pip σε GBP / USD, καλύψτε το σύντομο με 2 παρτίδες. Για κάθε πτώση 5 pip σε GBP / USD, αυξήστε τη θέση κλεισίματος κατά 1 παρτίδα.
- Αγοράστε 100.000 μετοχές της Apple (AAPL) εάν η τιμή πέσει κάτω από 200. Για κάθε 0,1% αύξηση της τιμής πέραν των 200, αγοράστε 1.000 μετοχές. Για κάθε 0,1% μείωση της τιμής κάτω από 200, πωλήστε 1.000 μετοχές.
Παράδειγμα αλγορίθμου συναλλαγών κινητού μέσου όρου
Οι αλγόριθμοι κινητών μέσων συναλλαγών είναι πολύ δημοφιλείς και εξαιρετικά εύκολο να εφαρμοστούν. Ο αλγόριθμος αγοράζει μια ασφάλεια (π.χ. μετοχές) εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς του είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή αγοράς της για κάποια περίοδο και πωλεί μια ασφάλεια εάν η τιμή αγοράς της είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή αγοράς της για κάποια περίοδο. Εδώ, θεωρούμε έναν αλγόριθμο συναλλαγών κινητού μέσου όρου 20 ημερών.
Ο αλγόριθμος αγοράζει μετοχές στην Apple (AAPL) εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από τον κινούμενο μέσο όρο των 20 ημερών και πωλεί μετοχές της Apple εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη από τον κινούμενο μέσο όρο των 20 ημερών. Το πράσινο βέλος υποδεικνύει μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο αλγόριθμος θα είχε αγοράσει μετοχές και το κόκκινο βέλος δείχνει μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο αλγόριθμος αυτός θα είχε πουλήσει μετοχές.
Πλεονεκτήματα της αλγοριθμικής συναλλαγής
1. Ελαχιστοποιήστε τον αντίκτυπο στην αγορά
Ένα μεγάλο εμπόριο μπορεί δυνητικά να αλλάξει την τιμή της αγοράς. Ένα τέτοιο εμπόριο είναι γνωστό ως στρεβλωτικό εμπόριο επειδή στρεβλώνει την τιμή της αγοράς. Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση, οι έμποροι ανοίγουν συνήθως μεγάλες θέσεις που μπορεί να μετακινήσουν την αγορά σταδιακά.
Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που θέλει να αγοράσει ένα εκατομμύριο μετοχές στην Apple ενδέχεται να αγοράσει τις μετοχές σε 1.000 μετοχές. Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει 1.000 μετοχές κάθε πέντε λεπτά για μια ώρα και στη συνέχεια να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του εμπορίου στην τιμή αγοράς των μετοχών της Apple. Εάν η τιμή παραμείνει αμετάβλητη, ο επενδυτής θα συνεχίσει την αγορά του. Μια τέτοια στρατηγική επιτρέπει στον επενδυτή να αγοράσει μετοχές της Apple χωρίς να αυξήσει την τιμή. Ωστόσο, η στρατηγική συνοδεύεται από δύο βασικά μειονεκτήματα:
- Εάν ο επενδυτής πρέπει να πληρώσει μια σταθερή αμοιβή για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί, η στρατηγική ενδέχεται να επιφέρει σημαντικό κόστος συναλλαγής Κόστος συναλλαγής Το κόστος συναλλαγής είναι το κόστος που πραγματοποιείται και δεν προκύπτει από κανέναν συμμετέχοντα της συναλλαγής. Είναι βυθισμένο κόστος που προκύπτει από το οικονομικό εμπόριο σε μια αγορά. Στα οικονομικά, η θεωρία του κόστους συναλλαγών βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται από ανταγωνιστικό προσωπικό συμφέρον. .
- Η στρατηγική απαιτεί σημαντικό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο επενδυτής αγοράσει 1.000 μετοχές κάθε πέντε λεπτά, θα του χρειαζόταν μόλις πάνω από 83 ώρες (περισσότερες από τρεις ημέρες) για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.
Ένας αλγόριθμος συναλλαγών μπορεί να λύσει το πρόβλημα αγοράζοντας μετοχές και ελέγχοντας αμέσως εάν η αγορά είχε κάποια επίδραση στην τιμή της αγοράς. Μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο τον αριθμό των συναλλαγών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής όσο και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
2. Εξασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων βάσει κανόνων
Οι έμποροι και οι επενδυτές συχνά επηρεάζονται από το συναίσθημα και το συναίσθημα και αγνοούν τις εμπορικές τους στρατηγικές. Για παράδειγμα, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2008-2009 Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2008-2009 αναφέρεται στη μαζική χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετώπισε ο κόσμος από το 2008 έως το 2009. Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε τα άτομα και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια Αμερικανούς να επηρεάζονται βαθιά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να βυθίζονται, πολλά απορροφήθηκαν από μεγαλύτερες οντότητες και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να προσφέρει διάσωση, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έδειξαν σημάδια ότι μια κρίση ήταν στον ορίζοντα. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές αγνόησαν τα σημάδια επειδή είχαν παγιδευτεί στην «φρενίτιδα της αγοράς ταύρων» στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και δεν πίστευαν ότι ήταν δυνατή η κρίση.Οι αλγόριθμοι επιλύουν το πρόβλημα διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές συμμορφώνονται με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων.
Μειονέκτημα των αλγοριθμικών συναλλαγών
1. Χάνετε τις συναλλαγές
Ένας αλγόριθμος συναλλαγών μπορεί να χάσει τις συναλλαγές, επειδή δεν εμφανίζει κανένα από τα σημάδια που έχει προγραμματιστεί να αναζητήσει ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετριαστεί σε κάποιο βαθμό με την απλή αύξηση του αριθμού των δεικτών που πρέπει να αναζητήσει ο αλγόριθμος, αλλά μια τέτοια λίστα δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης.
Περισσότεροι πόροι
Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.
Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:
- Συναλλαγές υψηλής συχνότητας Συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) είναι αλγοριθμικές συναλλαγές που χαρακτηρίζονται από εκτέλεση συναλλαγών υψηλής ταχύτητας, εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συναλλαγών και πολύ βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας αξιοποιούν ισχυρούς υπολογιστές για να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή εκτέλεση συναλλαγών.
- Adaptive Moving Average του Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Το Adaptive Moving Average του Kaufman (KAMA) αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman το παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του , "Συστήματα και μέθοδοι συναλλαγών." Σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους
- Momentum Indicators Momentum Indicators Momentum indicators είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να κατανοήσουν καλύτερα την ταχύτητα ή το ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η τιμή μιας ασφάλειας. Ορμή
- Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης επενδύσεων που αναλύει τις προηγούμενες τιμές για να προβλέψει τη μελλοντική δράση των τιμών. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες.
