Το Simple Moving Average (SMA) αναφέρεται στη μέση τιμή κλεισίματος μιας μετοχής για μια καθορισμένη περίοδο. Ο λόγος που ο μέσος όρος ονομάζεται «κινούμενη» είναι ότι η τιμή της μετοχής αλλάζει συνεχώς, έτσι ο κινητός μέσος όρος αλλάζει ανάλογα. Το SMA είναι ένας από τους βασικούς δείκτες στην τεχνική ανάλυση Τεχνική ανάλυση - Ένας οδηγός για αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης των επενδύσεων που αναλύει τις τιμές του παρελθόντος για να προβλέψει τη μελλοντική δράση στις τιμές. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες. και είναι συνήθως ο ευκολότερος κινητός μέσος όρος για κατασκευή.
Ο στόχος όλων των κινητών μέσων όρων είναι να καθοριστεί η κατεύθυνση στην οποία κινείται η τιμή μιας ασφάλειας με βάση τις προηγούμενες τιμές. Δεδομένου ότι η SMA έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας προηγούμενες τιμές κλεισίματος, είναι δείκτης υστέρησης. Σημαίνει ότι εμφανίζει απλώς μια προηγούμενη τάση, αλλά δεν είναι προβλέψιμη των μελλοντικών τιμών.
Το SMA συγκρίνεται συχνά με το EMA, που είναι ο εκθετικός κινούμενος μέσος Exponential Moving Average (EMA) Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται στις εμπορικές πρακτικές που δείχνει πώς αλλάζει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου ή ασφάλειας έναντι ενός. Η διαφορά είναι ότι το EMA δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πρόσφατες τιμές, ενώ το SMA δίνει το ίδιο βάρος σε όλα τα σημεία δεδομένων. Συνήθως, η γραμμή SMA είναι πολύ πιο ομαλή.
Κατανόηση του απλού κινούμενου μέσου όρου
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς άλλαξε η τιμή της μετοχής της Amazon (NASDAQ: AMZN) για περίοδο 1 έτους χρησιμοποιώντας SMA 50 ημερών. Η SMA 50 ημερών απεικονίζεται χρησιμοποιώντας τη μοβ γραμμή, η οποία δείχνει τη γενική τάση του τρόπου με τον οποίο κινείται η τιμή. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεδομένου ότι το SMA είναι ο μέσος όρος των τιμών σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, δεν αντιδρά τόσο δραστικά όσο οι πραγματικές τιμές.
Η ιδέα μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων κερδών του Φεβρουαρίου 2020 Easonings Season Τα κέρδη είναι η εποχή κατά την οποία οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα στην αγορά. Ο χρόνος εμφανίζεται στο τέλος κάθε τριμήνου, δηλαδή τέσσερις φορές το χρόνο για τις εταιρείες των ΗΠΑ. Οι εταιρείες σε άλλες περιοχές έχουν διαφορετικές περιόδους αναφοράς, όπως η Ευρώπη, όπου οι εταιρείες αναφέρουν εξαμηνιαία. . Παρόλο που η Amazon ανέφερε καταπληκτικά κέρδη που αύξησαν την τιμή της μετοχής της στο άνοιγμα στα 2.000 $ περίπου, η SMA παρέμεινε σχετικά παρόμοια και αυξήθηκε μόνο λίγο.
Πάνω, χρησιμοποιήθηκε SMA 10 ημερών. Δεδομένου ότι η γραμμή SMA υπολογίστηκε μόνο με βάση την τιμή των μετοχών των προηγούμενων 10 ημερών, η γραμμή ακολουθεί τις τιμές αλλάζει πολύ περισσότερο από την SMA 50 ημερών που φαίνεται στο προηγούμενο γράφημα.
Πάνω, χρησιμοποιήθηκε SMA 200 ημερών. Δεδομένου ότι η γραμμή αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο τις τιμές κλεισίματος των προηγούμενων 200 ημερών, η γραμμή είναι πολύ πιο ομαλή και δεν επηρεάζεται εύκολα από τις διακυμάνσεις των τιμών.
Υπολογισμός του απλού κινούμενου μέσου όρου
Η εξίσωση για SMA είναι αρκετά απλή. Είναι απλώς η μέση τιμή κλεισίματος μιας ασφάλειας κατά τις τελευταίες περιόδους «n».
Ας δώσουμε ένα γρήγορο και εύκολο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α δημοσίευσε τις ακόλουθες τιμές μετοχής κλεισίματος:
| Ημέρα (ν) | Τιμές (P) |
| 1 | 10 $ |
| 2 | 12 $ |
| 3 | 9 $ |
| 4 | 10 $ |
| 5 | 15 $ |
| 6 | 13 $ |
| 7 | 18 $ |
| 8 | 18 $ |
| 9 | 20 $ |
| 10 | 24 $ |
Χρησιμοποιώντας ένα SMA 5 ημερών, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι στην Ημέρα 10 (n = 10), το SMA 5 ημερών είναι 18,60 $.
SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60
Χρησιμοποιώντας ένα SMA 10 ημερών, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι στην Ημέρα 10 (n = 10), το SMA 10 ημερών είναι 14,90 $.
SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90
Σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της Ημέρας 10 των 24 $, το SMA 5 ημερών των 18,60 $ ήταν πολύ πιο κοντά από το SMA 10 ημερών των 14,90 $. Και πάλι επειδή το 5-ημερών SMA είναι μια μικρότερη περίοδος, η οποία ακολουθεί την τιμή πιο στενά, ενώ η SMA 10 ημερών θεωρεί πιο ιστορικά δεδομένα.
Στρατηγικές συναλλαγών χρησιμοποιώντας απλό κινούμενο μέσο όρο
1. Αγορά και πώληση σε διασταυρώσεις SMA
Οι τεχνικοί έμποροι χρησιμοποιούν συχνά SMA για να περιορίσουν τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης. Εκτελούν την ανάλυσή τους εξετάζοντας πότε η γραμμή τιμών μετοχής τέμνει τη γραμμή SMA. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ξανά το παράδειγμα του Amazon με τη γραμμή SMA 10 ημερών.
Κοιτάζοντας το παραπάνω γράφημα, μπορούμε να δούμε ότι όταν η τιμή ξεπερνά τη γραμμή SMA, οι τιμές συχνά αυξάνονται προς τα πάνω για κάποιο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης αγοράς για τεχνικούς εμπόρους. Ωστόσο, όταν η τιμή τέμνεται και πέφτει κάτω από τη γραμμή SMA, βλέπουμε επίσης μια πτωτική τάση στις τιμές. Μπορεί μερικές φορές να είναι ένας καλός δείκτης για πώληση.
Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν προσπαθούν να χρονομετρήσουν τις διασταυρώσεις, καθώς το SMA βασίζεται σε ιστορικές πληροφορίες και υστερεί σε σχέση με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
2. Στρατηγική crossover SMA
Η στρατηγική SMA crossover είναι μια άλλη τεχνική στρατηγική που χρησιμοποιείται για την είσοδο και το κλείσιμο συναλλαγών. Η στρατηγική πραγματοποιείται σχεδιάζοντας δύο γραμμές SMA βάσει δύο διαφορετικών χρονικών πλαισίων. Κοιτάζοντας πότε οι γραμμές περνούν, βοηθά ορισμένους εμπόρους να χρονομετρήσουν τις συναλλαγές τους. Οι πιο δημοφιλείς κινητοί μέσοι όροι για μακροπρόθεσμους επενδυτές είναι οι SMA 50 ημερών και 200 ημερών. Για βραχυπρόθεσμους επενδυτές, χρησιμοποιούνται επίσης οι SMA 10 ημερών και 20 ημερών.
Πάνω, κοιτάζουμε ξανά το Amazon με γραμμές SMA 10 ημερών (μοβ) και 20 ημερών (πράσινη). Όταν η γραμμή των 10 ημερών διασταυρώθηκε για πρώτη φορά πάνω από τη γραμμή των 20 ημερών, ένας επενδυτής που αγόρασε τη μετοχή θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ιδανικά μια ανοδική τάση δύο μηνών. Εάν ο επενδυτής το πουλούσε σωστά όταν η γραμμή των 10 ημερών πέρασε κάτω από τη γραμμή των 20 ημερών, θα είχαν αποχωρήσει από τη θέση τους πριν από μερικούς μήνες μιας συνολικής πτωτικής τάσης.
Επιπρόσθετοι πόροι
Η χρηματοδότηση είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοδότηση, λογιστική, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών , μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμή δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, σχεδιασμένο να βοηθά όλους να γίνουν οικονομικοί αναλυτές παγκόσμιας κλάσης. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι παρακάτω πόροι θα είναι χρήσιμοι:
- Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Το Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman το παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του, «Συστήματα και μέθοδοι συναλλαγών». Σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους
- Σημείο και σχήμα (P & F) Διάγραμμα σημείου και σχήμα (P & F) Διάγραμμα σημείου και σχήματος (P & F) αποτελείται από πολλές στήλες των Χ που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην τιμή μιας μετοχής και Ο που αντιπροσωπεύουν μειώσεις στην τιμή. Μια στήλη X's ακολουθείται πάντα από μια στήλη O και αντίστροφα. Το γράφημα αποτελείται από πολλά κουτιά
- Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους με τις οποίες διαπραγματεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Οι δύο κύριοι τύποι μηχανισμών διαπραγμάτευσης είναι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης βάσει παραγγελιών και παραγγελιών
- Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Εάν πρόκειται να ανταλλάξετε ενεργά μετοχές ως επενδυτής χρηματιστηρίου, τότε πρέπει να ξέρετε πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών. Ακόμη και οι έμποροι που χρησιμοποιούν κυρίως τη βασική ανάλυση για να επιλέξουν μετοχές για να επενδύσουν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση της κίνησης των τιμών των μετοχών για να καθορίσουν συγκεκριμένες αγορές και πωλήσεις,
