Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής είναι ένας δείκτης που συγκρίνει την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος ενός τίτλου Δημόσιοι τίτλοι Οι δημόσιοι τίτλοι, ή οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, είναι επενδύσεις που διαπραγματεύονται ανοιχτά ή εύκολα σε μια αγορά. Οι τίτλοι βασίζονται είτε σε ίδια κεφάλαια είτε σε χρέος. στις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Δίνει αναγνώσεις που κινούνται (ταλαντώνονται) μεταξύ μηδέν και 100 για να δώσουν μια ένδειξη της δυναμικής της ασφάλειας.
Οι στοχαστικές αναγνώσεις είναι ουσιαστικά ποσοστιαίες εκφράσεις του εύρους συναλλαγών μιας ασφάλειας για μια δεδομένη χρονική περίοδο. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Stochastic Oscillator είναι 14 χρονικές περιόδους - ανά ώρα, καθημερινά κ.λπ.) Η ένδειξη 0 αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο σημείο του εύρους συναλλαγών. Η ένδειξη 100 δείχνει το υψηλότερο σημείο κατά την καθορισμένη χρονική περίοδο.
Στοχαστική φόρμουλα ταλαντωτών
Ο τύπος για τον υπολογισμό του στοχαστικού ταλαντωτή έχει ως εξής:
% k = (Τελευταία τιμή κλεισίματος - Χαμηλότερη τιμή) / (Υψηλότερη τιμή - Χαμηλότερη τιμή) x 100
% D = SMA 3 ημερών από% Κ
Που:
- C είναι η τελευταία τιμή κλεισίματος
- Χαμηλότερο Χαμηλό είναι το χαμηλότερο χαμηλό για τη χρονική περίοδο
- Το υψηλότερο υψηλό είναι το υψηλότερο υψηλό για τη χρονική περίοδο
Ιστορία ταλαντωτών
Ο Δρ George Lane ανέπτυξε το Stochastic Oscillator στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για χρήση στην τεχνική ανάλυση των κινητών αξιών. Ο Lane, οικονομικός αναλυτής, ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που δημοσίευσε ερευνητικά έγγραφα σχετικά με τη χρήση της στοχαστικής. Πιστεύει ότι ο δείκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κερδοφόρα σε συνδυασμό με το Fibonacci retracement Fibonacci Numbers Fibonacci Numbers είναι οι αριθμοί που βρίσκονται σε μια ακέραια ακολουθία που ανακαλύφθηκε / δημιουργήθηκε από τον μαθηματικό, Leonardo Fibonacci. Η ακολουθία είναι μια σειρά κύκλων αριθμών ή με τη θεωρία Elliot Wave.
Ο Lane σημείωσε ότι το Stochastic Oscillator δείχνει την ορμή της μεταβολής των τιμών μιας ασφάλειας. Δεν είναι δείκτης τάσης για την τιμή, όπως, για παράδειγμα, ένας δείκτης κινητού μέσου όρου είναι. Ο ταλαντωτής συγκρίνει τη θέση της τιμής κλεισίματος μιας ασφάλειας σε σχέση με το υψηλό και το χαμηλό (μέγιστο και ελάχιστο) του εύρους τιμών κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Εκτός από τη μέτρηση της ισχύος της μεταβολής των τιμών, ο ταλαντωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των σημείων στροφής της αγοράς.
Χρήσεις του στοχαστικού ταλαντωτή
Οι ακόλουθες είναι οι κύριες χρήσεις του στοχαστικού ταλαντωτή:
1. Προσδιορίστε τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης
Ένα επίπεδο υπεραγοράς υποδεικνύεται όταν η στοχαστική τιμή είναι πάνω από 80. Οι μετρήσεις κάτω των 20 υποδεικνύουν συνθήκες υπεραγοράς στην αγορά. Ένα σήμα πώλησης δημιουργείται όταν η ανάγνωση του ταλαντωτή υπερβαίνει το επίπεδο 80 και στη συνέχεια επιστρέφει σε μετρήσεις κάτω από το 80. Αντίθετα, ένα σήμα αγοράς υποδεικνύεται όταν ο ταλαντωτής κινείται κάτω από το 20 και στη συνέχεια επιστρέφει πάνω από το 20. Τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης σημαίνουν ότι η τιμή της ασφάλειας βρίσκεται κοντά στην κορυφή ή στο κάτω μέρος, αντίστοιχα, του εύρους συναλλαγών για την καθορισμένη χρονική περίοδο.
2. Απόκλιση
Η απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή ασφαλείας κάνει ένα νέο υψηλό ή χαμηλό που δεν αντικατοπτρίζεται στο Stochastic Oscillator. Για παράδειγμα, η τιμή μετακινείται σε ένα νέο υψηλό, αλλά ο ταλαντωτής δεν μεταφέρεται αντίστοιχα σε μια νέα υψηλή ένδειξη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πτωτικής απόκλισης, το οποίο μπορεί να σηματοδοτήσει μια επικείμενη αντιστροφή της αγοράς από μια ανοδική σε μια πτωτική τάση. Η αποτυχία του ταλαντωτή να επιτύχει ένα νέο υψηλό κατά τη διάρκεια της τιμής, δείχνει ότι η ορμή της ανοδικής τάσης αρχίζει να μειώνεται.
Παρομοίως, μια ανοδική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή αγοράς κάνει ένα νέο χαμηλό, αλλά ο ταλαντωτής δεν ακολουθεί το ίδιο με τη μετάβαση σε μια νέα χαμηλή ένδειξη. Η ανοδική απόκλιση δείχνει πιθανή επερχόμενη ανατροπή της αγοράς προς τα πάνω.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο στοχαστικός ταλαντωτής μπορεί να δώσει ένα σήμα απόκλισης λίγο πριν η αλλαγή της τιμής αλλάξει κατεύθυνση. Για παράδειγμα, όταν ο ταλαντωτής δίνει ένα σήμα απόκλισης απόκλισης, η τιμή μπορεί να συνεχίσει να κινείται υψηλότερα για αρκετές συνεδρίες διαπραγμάτευσης πριν γυρίσει στο κάτω μέρος. Αυτός είναι ο λόγος που η Lane συνιστά να περιμένετε κάποια επιβεβαίωση της αντιστροφής της αγοράς πριν εισέλθετε σε μια θέση διαπραγμάτευσης. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στην απόκλιση.
3. Διασταυρώσεις
Οι διασταυρώσεις αναφέρονται στο σημείο στο οποίο η γρήγορη στοχαστική γραμμή και η αργή στοχαστική γραμμή τέμνονται. Η γρήγορη στοχαστική γραμμή είναι η γραμμή 0% Κ και η αργή στοχαστική γραμμή είναι η γραμμή% D. Όταν η γραμμή% K τέμνει τη γραμμή% D και πηγαίνει πάνω από αυτήν, αυτό είναι ένα bullish σενάριο. Αντίθετα, η γραμμή Κ% που διασχίζει από πάνω προς τα κάτω τη στοχαστική γραμμή% D δίνει ένα πτωτικό σήμα πώλησης.
Περιορισμοί του στοχαστικού ταλαντωτή
Το κύριο μειονέκτημα του ταλαντωτή είναι η τάση του να δημιουργεί ψευδή σήματα. Είναι ιδιαίτερα συχνές σε ταραχώδεις, εξαιρετικά ευμετάβλητες συνθήκες διαπραγμάτευσης. Στόχος έναντι υποκειμενικής διαπραγμάτευσης Στόχος έναντι υποκειμενικής διαπραγμάτευσης: Οι περισσότεροι έμποροι ακολουθούν είτε ουσιαστικά αντικειμενικό είτε υποκειμενικό στυλ συναλλαγών. Οι αντικειμενικοί έμποροι ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων για να καθοδηγήσουν τις εμπορικές τους αποφάσεις. Προτιμούν να έχουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης ουσιαστικά προ-προγραμματισμένες. Αντιθέτως, οι υποκειμενικοί έμποροι απορρίπτουν τη χρήση ενός αυστηρού συνόλου κανόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τονίζεται η σημασία της επιβεβαίωσης των εμπορικών σημάτων από το Stochastic Oscillator με ενδείξεις από άλλους τεχνικούς δείκτες.
Οι έμποροι πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο ταλαντωτής έχει σχεδιαστεί κυρίως για να μετρά τη δύναμη ή την αδυναμία - όχι την τάση ή την κατεύθυνση - της κίνησης της τιμής σε μια αγορά.
Ορισμένοι έμποροι στοχεύουν να μειώσουν την τάση του Stochastic Oscillator να δημιουργεί ψευδή σήματα συναλλαγών χρησιμοποιώντας πιο ακραίες μετρήσεις του ταλαντωτή για να δείξουν συνθήκες υπεραγοράς / υπερπώλησης σε μια αγορά. Αντί να χρησιμοποιούν μετρήσεις άνω των 80 ως γραμμή οριοθέτησης, αντίθετα ερμηνεύουν μόνο τις ενδείξεις άνω των 85 ως ένδειξη συνθηκών υπεραγοράς. Από την πτωτική πλευρά, μόνο οι μετρήσεις των 15 και κάτω ερμηνεύονται ως σηματοδοτημένες συνθήκες υπερπώλησης.
Ενώ η προσαρμογή στο 85/15 μειώνει τον αριθμό των ψευδών σημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε εμπόρους που χάνουν κάποιες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, εάν κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, ο ταλαντωτής φτάσει σε υψηλό ποσοστό 82, μετά την οποία η τιμή γυρίζει στο μειονέκτημα, ένας έμπορος μπορεί να έχει χάσει την ευκαιρία να πουλήσει σε ιδανικό σημείο τιμών, επειδή ο ταλαντωτής δεν έφτασε ποτέ το απαιτούμενο επίπεδο ένδειξης υπεραγοράς του 85 ή παραπάνω.
Μια τελική λέξη για τον ταλαντωτή
Το Stochastic Oscillator είναι ένας δημοφιλής δείκτης ορμής που χρησιμοποιείται ευρέως. Οι έμποροι χρησιμοποιούν συχνά σήματα απόκλισης από τον ταλαντωτή για να εντοπίσουν πιθανά σημεία αντιστροφής της αγοράς. Ωστόσο, ο ταλαντωτής είναι επιρρεπής στη δημιουργία ψευδών σημάτων. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται καλύτερα μαζί με άλλους τεχνικούς δείκτες και όχι ως αυτόνομη πηγή σημάτων διαπραγμάτευσης.
Σχετικές αναγνώσεις
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε την εξήγηση του Οικονομικού για το Stochastic Oscillator. Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι παρακάτω πόροι θα είναι χρήσιμοι:
- Χρυσός Σταυρός Χρυσός Σταυρός Ο Χρυσός Σταυρός είναι ένας βασικός τεχνικός δείκτης που εμφανίζεται στην αγορά όταν ένας βραχυπρόθεσμος μέσος όρος κίνησης (50-ημέρα) ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται πάνω από έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο κίνησης (200-ημέρες). Όταν οι έμποροι βλέπουν έναν Χρυσό Σταυρό, βλέπουν αυτό το μοτίβο γραφήματος ως ενδεικτικό μιας αγοράς ταύρων.
- Μοτίβο κεφαλής και ώμων - Τεχνική ανάλυση Μοτίβο κεφαλής και ώμων - Τεχνική ανάλυση Το κεφάλι και οι ώμοι είναι ένα μοτίβο που φαίνεται συνήθως στα διαγράμματα συναλλαγών. Το μοτίβο κεφαλής και ώμων είναι μια πρόβλεψη σχηματισμού γραφήματος που συνήθως υποδηλώνει μια αντιστροφή στην τάση όπου η αγορά κάνει μια μετατόπιση από bullish σε bearish ή αντίστροφα.
- McClellan Oscillator - Τεχνική Ανάλυση McClellan Oscillator - Technical Analysis Ο McClellan Oscillator είναι ένας τύπος ταλαντωτή ορμής. Το McClellan Oscillator υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους και έχει σχεδιαστεί για να υποδεικνύει τη δύναμη ή την αδυναμία της μεταβολής των τιμών, παρά την κατεύθυνση του.
- Γραμμές ταχύτητας Γραμμές ταχύτητας - Τεχνική ανάλυση Οι γραμμές ταχύτητας είναι ένα εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομος τεχνικός δείκτης.
