Σφάλμα τύπου I - Ορισμός, τρόπος αποφυγής και παράδειγμα

Στη δοκιμή στατιστικής υπόθεσης, ένα σφάλμα τύπου Ι είναι ουσιαστικά η απόρριψη της πραγματικής μηδενικής υπόθεσης. Το σφάλμα τύπου Ι είναι επίσης γνωστό ως λάθος θετικό σφάλμα. Με άλλα λόγια, παρανοεί ψευδώς την ύπαρξη ενός φαινομένου που δεν υπάρχει.

Σημειώστε ότι το σφάλμα τύπου Ι δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε εσφαλμένα την εναλλακτική υπόθεση ενός πειράματος.

Σφάλμα τύπου Ι

Ο κανόνας της συνολικής πιθανότητας Ο κανόνας της συνολικής πιθανότητας (επίσης γνωστός ως ο νόμος της ολικής πιθανότητας) είναι ένας θεμελιώδης κανόνας στις στατιστικές που σχετίζονται με την υπό όρους και περιθωριακή διέλευση του σφάλματος τύπου Ι μετριέται από το επίπεδο σημασίας (α) ενός τεστ υπόθεσης. Το επίπεδο σημασίας δείχνει την πιθανότητα εσφαλμένης απόρριψης της πραγματικής μηδενικής υπόθεσης. Για παράδειγμα, ένα επίπεδο σημασίας 0,05 αποκαλύπτει ότι υπάρχει πιθανότητα 5% απόρριψης της πραγματικής μηδενικής υπόθεσης.

Πώς να αποφύγετε ένα σφάλμα τύπου I;

Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί πλήρως η πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι στη δοκιμή υπόθεσης Δοκιμή υπόθεσης Η δοκιμή υπόθεσης είναι μια μέθοδος στατιστικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν μια δήλωση σχετικά με μια παράμετρο πληθυσμού είναι σωστή. Δοκιμή υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για ελαχιστοποίηση των κινδύνων απόκτησης αποτελεσμάτων που περιέχουν σφάλμα τύπου Ι.

Μία από τις πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης ψευδώς θετικού σφάλματος είναι η ελαχιστοποίηση του επιπέδου σημασίας ενός τεστ υπόθεσης. Δεδομένου ότι το επίπεδο σημασίας επιλέγεται από έναν ερευνητή, το επίπεδο μπορεί να αλλάξει. Για παράδειγμα, το επίπεδο σημασίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στο 1% (0,01). Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα 1% να απορριφθεί εσφαλμένα η μηδενική υπόθεση.

Ωστόσο, η μείωση του επιπέδου σημασίας μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα αποτελέσματα του τεστ υπόθεσης ενδέχεται να μην καταγράφουν την πραγματική παράμετρο ή την πραγματική διαφορά του τεστ.

Παράδειγμα σφάλματος τύπου Ι

Ο Σαμ είναι οικονομικός αναλυτής Τι κάνει ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής Τι κάνει ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής; Συγκεντρώστε δεδομένα, οργανώστε πληροφορίες, αναλύστε αποτελέσματα, κάντε προβλέψεις και προβολές, προτάσεις, μοντέλα Excel, αναφορές. Εκτελεί ένα τεστ υπόθεσης για να ανακαλύψει εάν υπάρχει διαφορά στις μέσες μεταβολές των τιμών για τις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και μικρού κεφαλαίου.

Στη δοκιμή, ο Sam υποθέτει ότι η μηδενική υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά στις μέσες μεταβολές των τιμών μεταξύ των μετοχών μεγάλου κεφαλαίου και μικρού κεφαλαίου. Έτσι, η εναλλακτική του υπόθεση δηλώνει ότι υπάρχει η διαφορά μεταξύ της μέσης μεταβολής των τιμών.

Για το επίπεδο σπουδαιότητας, ο Sam επιλέγει το 5%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 5% ότι το τεστ του θα απορρίψει την μηδενική υπόθεση όταν είναι πραγματικά αλήθεια.

Εάν η δοκιμή του Sam εμφανίσει σφάλμα τύπου Ι, τα αποτελέσματα της δοκιμής θα δείξουν ότι η διαφορά στις μέσες μεταβολές των τιμών μεταξύ των αποθεμάτων μεγάλου κεφαλαίου και μικρού κεφαλαίου υπάρχει ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:

  • Σφάλμα Τύπου II Σφάλμα Τύπου II Σε δοκιμή στατιστικής υπόθεσης, ένα σφάλμα τύπου II είναι μια κατάσταση όπου ένα τεστ υπόθεσης αποτυγχάνει να απορρίψει την μηδενική υπόθεση που είναι ψευδής. Σε άλλο
  • Πιθανότητα υπό όρους Πιθανότητα υπό όρους είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα συμβάν δεδομένου ότι έχει ήδη συμβεί άλλο συμβάν. Η ιδέα είναι ένα από τα πεμπτουσία
  • Ανεξάρτητα γεγονότα Ανεξάρτητα συμβάντα Στη στατιστική και τη θεωρία πιθανότητας, ανεξάρτητα γεγονότα είναι δύο γεγονότα όπου η εμφάνιση ενός συμβάντος δεν επηρεάζει την εμφάνιση άλλου γεγονότος
  • Μεροληψία επιλογής δείγματος Μεροληψία επιλογής δειγμάτων Η προκατάληψη επιλογής δείγματος είναι η προκατάληψη που προκύπτει από την αποτυχία διασφάλισης της σωστής τυχαιοποίησης ενός δείγματος πληθυσμού. Τα ελαττώματα της επιλογής δείγματος

Πρόσφατες δημοσιεύσεις