Correlation Matrix - Ορισμός, Πώς να δημιουργήσετε το Matrix στο Excel

Ένας πίνακας συσχέτισης είναι απλά ένας πίνακας που εμφανίζει τη συσχέτιση. Συσχέτιση Η συσχέτιση είναι ένα στατιστικό μέτρο της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Το μέτρο χρησιμοποιείται καλύτερα σε μεταβλητές που δείχνουν μια γραμμική σχέση μεταξύ τους. Η προσαρμογή των δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά σε ένα scatterplot. συντελεστές για διαφορετικές μεταβλητές. Ο πίνακας απεικονίζει τη συσχέτιση μεταξύ όλων των πιθανών ζευγών τιμών σε έναν πίνακα. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να συνοψίσετε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων και να εντοπίσετε και να απεικονίσετε μοτίβα στα δεδομένα δεδομένα.

Ένας πίνακας συσχέτισης αποτελείται από σειρές και στήλες που δείχνουν τις μεταβλητές. Κάθε κελί σε έναν πίνακα περιέχει τον συντελεστή συσχέτισης.

Επιπλέον, ο πίνακας συσχέτισης χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλους τύπους στατιστικής ανάλυσης Βασικές στατιστικές έννοιες για χρηματοοικονομικά Η σταθερή κατανόηση των στατιστικών είναι ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα οικονομικά. Επιπλέον, οι στατιστικές έννοιες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παρακολουθούν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο στην ανάλυση πολλαπλών μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης. Να θυμάστε ότι τα μοντέλα περιέχουν αρκετές ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, η μήτρα συσχέτισης καθορίζει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών Ανεξάρτητη μεταβλητή Μια ανεξάρτητη μεταβλητή είναι μια είσοδος, υπόθεση ή πρόγραμμα οδήγησης που αλλάζει προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή της σε μια εξαρτημένη μεταβλητή (το αποτέλεσμα). σε ένα μοντέλο.

Πώς να δημιουργήσετε μια μήτρα συσχέτισης στο Excel;

Για να κατανοήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία μιας μήτρας συσχέτισης στο Excel, ας εξετάσουμε το ακόλουθο παράδειγμα. Είστε ο αναλυτής μετοχών στην επενδυτική τράπεζα. Ο διευθυντής σας ζήτησε πρόσφατα να αναλύσετε τους συσχετισμούς μεταξύ των τιμών των μετοχών Κοινή μετοχή Η κοινή μετοχή είναι ένας τύπος ασφάλειας που αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία μετοχών σε μια εταιρεία. Υπάρχουν άλλοι όροι - όπως κοινή μετοχή, κοινή μετοχή ή μερίδιο ψήφου - που είναι ισοδύναμοι με το κοινό απόθεμα. που μπορεί δυνητικά να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ένα σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε έναν επενδυτή και μπορεί να περιλαμβάνουν ομόλογα, μετοχές, νομίσματα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών και εμπορεύματα. Επιπλέον, αναφέρεται σε μια ομάδα επενδύσεων που χρησιμοποιεί ένας επενδυτής για να κερδίσει κέρδος διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διατηρούνται κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία. .Στη συνέχεια αναλύετε τα αποθέματα των ακόλουθων εταιρειών: NVIDIA, Ford, Shell και Alphabet.

Ο καλύτερος τρόπος για να αναλύσετε τους συσχετισμούς μεταξύ των τιμών των μετοχών των προαναφερθεισών εταιρειών είναι να δημιουργήσετε μια μήτρα συσχέτισης. Μπορεί να γίνει με τα ακόλουθα βήματα:

  1. Πραγματοποιήστε λήψη των δεδομένων στο Excel Excel Πόροι Μάθετε το Excel online με 100 δωρεάν tutorials, πόρους, οδηγούς και cheat φύλλα του Excel! Οι πόροι του Finance είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε το Excel με τους δικούς σας όρους. και τακτοποιήστε τα δεδομένα στις στήλες.

Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει τις τιμές μετοχών μιας ξεχωριστής εταιρείας για την καθορισμένη περίοδο (από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2018).

Πίνακας συσχέτισης - Πίνακας δειγμάτων

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα -> Ανάλυση δεδομένων -> Συσχέτιση
  2. Εισαγάγετε το εύρος εισόδου που περιέχει το όνομα των εταιρειών και τις τιμές των μετοχών.
  3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή Ομαδοποίηση κατά: Στήλες (επειδή τα δεδομένα μας είναι διατεταγμένα στις στήλες).
  4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή Ετικέτες στην πρώτη σειρά (οι πρώτες σειρές κάθε στήλης περιέχουν τα ονόματα των εταιρειών).
  5. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή εξόδου (δηλαδή, τη θέση στο υπολογιστικό φύλλο όπου θα εμφανιστεί η μήτρα συσχέτισης).
  6. Κάντε κλικ στο OK .

Correlation Matrix - Μενού Excel

Η μήτρα σας θα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα:

Αποτελέσματα Matrix

Μάθετε περισσότερα στο μάθημα Advanced Excel Formulas του Finance.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Covariance Covariance Στα μαθηματικά και στα στατιστικά, η συνδιακύμανση είναι ένα μέτρο της σχέσης μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Η μέτρηση αξιολογεί πόσο - σε ποιο βαθμό - οι μεταβλητές αλλάζουν μαζί. Ωστόσο, η μέτρηση δεν αξιολογεί την εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών.
  • Έλεγχος υπόθεσης Έλεγχος υπόθεσης Ο έλεγχος υπόθεσης είναι μια μέθοδος στατιστικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν μια δήλωση σχετικά με μια παράμετρο πληθυσμού είναι σωστή. Δοκιμή υπόθεσης
  • Συνάρτηση PEARSON Συνάρτηση PEARSON Η συνάρτηση PEARSON κατηγοριοποιείται στις συναρτήσεις στατιστικών στοιχείων του Excel. Θα υπολογίσει τον συντελεστή συσχέτισης προϊόντος-ροής Pearson για δύο σύνολα τιμών. Για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε τη σχέση μεταξύ της ηλικίας ενός ατόμου και της εμφάνισης των γκρίζων μαλλιών. Ως οικονομικός αναλυτής, η λειτουργία PEARSON είναι χρήσιμη
  • Poisson Distribution Poisson Distribution Το Poisson Distribution είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις στατιστικές θεωρίας πιθανότητας για την πρόβλεψη του ποσοστού διακύμανσης από ένα γνωστό μέσο ποσοστό εμφάνισης, εντός

Πρόσφατες δημοσιεύσεις